Сравнение FDIKX с FSGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).
FDIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIKX и FSGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIKX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIKX Fidelity Diversified International Fund Class K | -0.52% | 27.87% | 6.62% | 17.84% | -23.77% | 12.92% | 19.08% | 29.82% | -15.19% | 25.30% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 1.75% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIKX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDIKX имеют среднегодовую доходность 8.48%, а акции FSGEX немного впереди с 8.87%.
FDIKX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 8.48%
FSGEX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIKX и FSGEX
FDIKX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Доходность на риск
FDIKX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
FDIKX
FSGEX
Сравнение FDIKX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIKX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.70 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.26 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.36 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 9.13 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIKX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.70 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.37 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FDIKX и FSGEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIKX и FSGEX
Дивидендная доходность FDIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%, что больше доходности FSGEX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIKX Fidelity Diversified International Fund Class K | 10.83% | 10.77% | 4.00% | 4.40% | 1.48% | 10.71% | 1.07% | 1.42% | 7.48% | 4.23% | 1.50% | 0.47% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.97% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок FDIKX и FSGEX
Максимальная просадка FDIKX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIKX и FSGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIKX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.95% | -34.74% | -23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -11.24% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -29.66% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.52% | -34.74% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.37% | -8.59% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -8.51% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.90% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIKX и FSGEX
Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что FDIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIKX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 7.91% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 11.22% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 16.32% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 15.20% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 16.14% | +0.68% |