Сравнение FDIG с COZX
FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) and COZX (Tradr 2X Long CORZ Daily ETF) are both exchange-traded funds - FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while COZX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. FDIG is passively managed, while COZX is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIG charges 0.39%/yr vs 1.30%/yr for COZX.
Доходность
Сравнение доходности FDIG и COZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIG показывает доходность 18.75%, что значительно ниже, чем у COZX с доходностью 181.98%.
FDIG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 18.75%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- 41.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COZX
- 1 день
- -7.67%
- 1 месяц
- 48.62%
- С начала года
- 181.98%
- 6 месяцев
- 96.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIG и COZX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 18.75% | -25.91% |
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 181.98% | -61.63% |
Correlation
The correlation between FDIG and COZX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIG vs. COZX — Ранг доходности на риск
FDIG
COZX
Сравнение FDIG c COZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и Tradr 2X Long CORZ Daily ETF (COZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIG | COZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIG | COZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.11 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FDIG и COZX
Максимальная просадка FDIG за все время составила -58.32%, что меньше максимальной просадки COZX в -70.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и COZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIG | COZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -70.37% | +12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -7.89% | -13.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.16% | -44.05% | +17.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIG и COZX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIG | COZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.50% | 138.47% | -88.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.78% | 138.47% | -77.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.78% | 138.47% | -77.69% |
Сравнение комиссий FDIG и COZX
FDIG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии COZX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIG и COZX
Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как COZX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 1.03% | 1.14% | 1.17% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
FDIG and COZX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.30% for COZX.
FDIG has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for COZX.
FDIG is categorized as Blockchain, while COZX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Tradr. Their fees differ too: 0.39% for FDIG and 1.30% for COZX.
Подберите оптимальное распределение для FDIG и COZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор