Сравнение FDIFX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I (FDIFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FDIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIFX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIFX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIFX Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I | -0.16% | 14.57% | 7.11% | 12.37% | -16.02% | 8.68% | 13.43% | 18.64% | -4.87% | 15.26% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIFX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FDIFX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 7.02% против 4.81% соответственно.
FDIFX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 7.02%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIFX и TDIFX
FDIFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
FDIFX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FDIFX
TDIFX
Сравнение FDIFX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I (FDIFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIFX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.47 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.07 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.47 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 6.12 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.96 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.00 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между FDIFX и TDIFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIFX и TDIFX
Дивидендная доходность FDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIFX Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I | 7.76% | 7.75% | 4.02% | 2.25% | 8.95% | 10.81% | 7.15% | 6.84% | 9.66% | 6.08% | 4.56% | 3.55% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDIFX и TDIFX
Максимальная просадка FDIFX за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIFX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.24% | -12.21% | -35.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -2.84% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -12.21% | -10.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.52% | -12.21% | -10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -1.83% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -1.77% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.84% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIFX и TDIFX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I (FDIFX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FDIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 1.51% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.13% | 2.32% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 4.34% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.81% | 5.89% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.03% | 5.05% | +3.98% |