Сравнение FDIFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I (FDIFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FDIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIFX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIFX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIFX Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I | -1.57% | 14.57% | 7.11% | 12.37% | -16.02% | 8.68% | 13.43% | 18.64% | -4.87% | 15.26% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIFX показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции FDIFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.87% против 13.75% соответственно.
FDIFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 6.87%
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIFX и FXAIX
FDIFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FDIFX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FDIFX
FXAIX
Сравнение FDIFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I (FDIFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIFX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.84 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.30 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.05 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 5.13 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.84 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.68 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.77 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.75 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FDIFX и FXAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIFX и FXAIX
Дивидендная доходность FDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIFX Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I | 7.88% | 7.75% | 4.02% | 2.25% | 8.95% | 10.81% | 7.15% | 6.84% | 9.66% | 6.08% | 4.56% | 3.55% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FDIFX и FXAIX
Максимальная просадка FDIFX за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIFX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.24% | -33.79% | -13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -12.13% | +6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -24.50% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.52% | -33.79% | +11.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -8.89% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -3.83% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 2.50% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIFX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I (FDIFX) составляет 3.19%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что FDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 4.24% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.94% | 9.08% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.22% | 18.13% | -9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.79% | 16.88% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 18.03% | -9.01% |