PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIFX с FSNKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIFX с FSNKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDIFX (Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I) and FSNKX (Fidelity Freedom 2010 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FDIFX returned 4.64%/yr vs 3.60%/yr for FSNKX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FDIFX charges 0.58%/yr vs 0.44%/yr for FSNKX.

Доходность

Сравнение доходности FDIFX и FSNKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I (FDIFX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIFX показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у FSNKX с доходностью 5.07%.

FDIFX

1 день
-0.38%
1 месяц
1.55%
С начала года
6.18%
6 месяцев
6.80%
1 год
15.06%
3 года*
11.44%
5 лет*
4.64%
10 лет*
7.43%

FSNKX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.23%
С начала года
5.07%
6 месяцев
5.49%
1 год
11.95%
3 года*
9.02%
5 лет*
3.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIFX и FSNKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIFX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I		6.18%14.57%7.11%12.37%-16.02%8.68%13.43%18.64%-4.87%4.96%
FSNKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K		5.07%11.42%5.33%9.94%-13.18%5.67%11.22%14.40%-3.50%4.12%

Correlation

The correlation between FDIFX and FSNKX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.97

The correlation between FDIFX and FSNKX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I

Fidelity Freedom 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с FDIFX:
FDIFX с ARKKFDIFX с FTECFDIFX с FXAIXFDIFX с FSELXFDIFX с FZROXFDIFX с FNILXFDIFX с FRHMX
Часто сравнивают с FSNKX:
FSNKX с PLJIXFSNKX с PLTQXFSNKX с FHBZXFSNKX с ARFVXFSNKX с FRKMXFSNKX с FRIMXFSNKX с FCNTX

Доходность на риск

FDIFX vs. FSNKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIFX
Ранг доходности на риск FDIFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIFX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FSNKX
Ранг доходности на риск FSNKX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNKX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNKX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNKX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNKX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNKX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIFX c FSNKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I (FDIFX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIFXFSNKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.50

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.65

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.13

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

13.70

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIFX vs. FSNKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIFX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSNKX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIFX и FSNKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIFXFSNKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.50

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.84

-0.34

Просадки

Сравнение просадок FDIFX и FSNKX

Максимальная просадка FDIFX за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки FSNKX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIFX и FSNKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIFXFSNKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-18.31%

-28.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.52%

-4.00%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.71%

-5.76%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-18.31%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.26%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-3.61%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.91%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIFX и FSNKX

Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I (FDIFX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что FDIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSNKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIFXFSNKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.01%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

4.21%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

5.02%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

6.40%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

6.44%

+2.62%

Сравнение комиссий FDIFX и FSNKX

FDIFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FSNKX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIFX и FSNKX

Дивидендная доходность FDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности FSNKX в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIFX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I		7.74%7.75%4.02%2.25%8.95%10.81%7.15%6.84%9.66%6.08%4.56%3.55%
FSNKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K		4.69%4.99%3.05%2.83%7.28%9.36%6.05%5.83%7.26%3.53%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FDIFX and FSNKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDIFX has higher volatility (2.60%) compared to FSNKX (2.01%). In terms of maximum drawdown, FDIFX dropped -47.24% vs FSNKX's -18.31%.

FSNKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIFX и FSNKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор