PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDHIX с SFHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDHIX с SFHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX) и Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX).

FDHIX управляется First Trust. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. SFHIX управляется Shenkman Funds. Фонд был запущен 14 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FDHIX и SFHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX) и Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDHIX и SFHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDHIX
First Trust Short Duration High Income Fund		-2.99%7.31%7.09%10.41%-5.22%3.56%3.66%9.62%-0.63%4.34%
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund		-1.02%5.70%8.14%11.50%-0.95%3.90%1.77%588.11%0.53%3.64%

Доходность по периодам

С начала года, FDHIX показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у SFHIX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции FDHIX уступали акциям SFHIX по среднегодовой доходности: 4.25% против 26.07% соответственно.

FDHIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-1.42%
1 год
3.53%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.58%
10 лет*
4.25%

SFHIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.69%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
0.21%
1 год
4.11%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.11%
10 лет*
26.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Short Duration High Income Fund

Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с FDHIX:
FDHIX с FPFFDHIX с FFAFDHIX с FPEIXFDHIX с FCTFDHIX с FMYFDHIX с VARBXFDHIX с FTHY
Часто сравнивают с SFHIX:
SFHIX с PIMIXSFHIX с SPYSFHIX с SWDRXSFHIX с FFHCXSFHIX с RCRIXSFHIX с PFLRXSFHIX с FFRSX

Сравнение комиссий FDHIX и SFHIX

FDHIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SFHIX в 0.54%.

FDHIX
First Trust Short Duration High Income Fund
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund

Доходность на риск

FDHIX vs. SFHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDHIX
Ранг доходности на риск FDHIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SFHIX
Ранг доходности на риск SFHIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDHIX c SFHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX) и Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDHIXSFHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.79

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.50

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.71

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

5.65

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDHIX vs. SFHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDHIX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFHIX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHIX и SFHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDHIXSFHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

2.59

-1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.56

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.52

+0.47

Корреляция

Корреляция между FDHIX и SFHIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHIX и SFHIX

Дивидендная доходность FDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности SFHIX в 7.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDHIX
First Trust Short Duration High Income Fund		5.31%6.34%7.99%6.76%4.86%3.51%4.09%4.57%4.94%4.83%4.81%4.59%
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund		7.01%7.61%8.07%8.06%4.99%3.20%3.93%142.83%5.03%4.00%4.22%4.58%

Просадки

Сравнение просадок FDHIX и SFHIX

Максимальная просадка FDHIX за все время составила -20.32%, примерно равная максимальной просадке SFHIX в -19.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHIX и SFHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDHIXSFHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.32%

-19.94%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-2.25%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.09%

-5.57%

-3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.32%

-19.94%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-1.46%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-0.84%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.68%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FDHIX и SFHIX

First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что FDHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDHIXSFHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.70%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

1.34%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

2.16%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

1.98%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

46.68%

-42.20%