Сравнение FDGLX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6 (FDGLX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
FDGLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FDGLX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDGLX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGLX Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6 | -0.39% | 17.58% | 12.81% | 14.88% | -16.68% | 11.40% | 15.41% | 23.04% | -6.27% | 8.26% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FDGLX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.
FDGLX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- —
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGLX и URINX
FDGLX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
FDGLX vs. URINX — Ранг доходности на риск
FDGLX
URINX
Сравнение FDGLX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6 (FDGLX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDGLX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.83 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.62 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.52 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 10.91 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDGLX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.83 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.11 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между FDGLX и URINX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGLX и URINX
Дивидендная доходность FDGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGLX Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6 | 7.84% | 7.81% | 6.53% | 2.26% | 9.42% | 9.79% | 6.87% | 7.29% | 11.43% | 4.31% | 0.00% | 0.00% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок FDGLX и URINX
Максимальная просадка FDGLX за все время составила -24.93%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGLX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDGLX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.93% | -15.27% | -9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -4.41% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.14% | -15.27% | -8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -2.81% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -1.93% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.02% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGLX и URINX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6 (FDGLX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FDGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDGLX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 2.61% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.67% | 3.83% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 6.07% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 6.23% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.85% | 5.79% | +6.06% |