PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGKX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGKX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

FDGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FDGKX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGKX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K		-0.07%19.47%24.72%18.00%-11.54%28.10%2.31%28.84%-7.09%18.03%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, FDGKX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции FDGKX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 11.96% против 9.24% соответственно.

FDGKX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.15%
1 год
25.09%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.54%
10 лет*
11.96%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend Growth Fund Class K

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с FDGKX:
FDGKX с VDIGXFDGKX с FDGFXFDGKX с VYMFDGKX с VIGAXFDGKX с FBGRXFDGKX с SCHDFDGKX с FXAIX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий FDGKX и NEIMX

FDGKX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K

Доходность на риск

FDGKX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGKX
Ранг доходности на риск FDGKX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGKX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGKX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGKX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGKX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGKX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGKXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.65

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.32

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.49

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

12.55

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGKX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGKX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEIMX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGKX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGKXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.65

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.02

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.02

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.03

+0.43

Корреляция

Корреляция между FDGKX и NEIMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGKX и NEIMX

Дивидендная доходность FDGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K		6.82%6.82%7.46%3.57%11.59%7.90%1.98%4.95%23.08%15.37%1.70%8.50%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок FDGKX и NEIMX

Максимальная просадка FDGKX за все время составила -53.34%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGKX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGKXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.34%

-92.94%

+39.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-10.78%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

-92.94%

+71.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-92.94%

+51.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-90.08%

+82.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-9.92%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.14%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGKX и NEIMX

Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FDGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGKXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

4.05%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

8.52%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

15.65%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

576.30%

-559.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

407.62%

-388.40%