Сравнение FDGKX с AUXFX

С начала года, FDGKX показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции FDGKX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 12.03% против 9.61% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FDGKX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDGKX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа AUXFX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGKX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FDGKX и AUXFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FDGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

Максимальная просадка FDGKX за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGKX и AUXFX.

Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что FDGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.