PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGDX с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDGDX с VHYAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDGDX (Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D) and VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FDGDX is a Dividend fund actively managed by Fidelity, while VHYAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, FDGDX returned 15.00%/yr vs 11.43%/yr for VHYAX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FDGDX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDGDX показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у VHYAX с доходностью 12.41%.

FDGDX

1 день
-0.05%
1 месяц
5.05%
С начала года
17.18%
6 месяцев
18.60%
1 год
38.09%
3 года*
26.37%
5 лет*
15.00%
10 лет*
—

VHYAX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.59%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.94%
1 год
26.57%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDGDX и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDGDX
Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D		17.18%21.56%26.30%16.72%-12.54%27.06%1.32%17.99%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.41%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Correlation

The correlation between FDGDX and VHYAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.80

Over the past year, the correlation between FDGDX and VHYAX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FDGDX:
FDGDX с PDTFDGDX с AMINXFDGDX с CAIFXFDGDX с IHGIXFDGDX с EXGFDGDX с SVAAXFDGDX с AMECX
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с SCHDVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Доходность на риск

FDGDX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGDX
Ранг доходности на риск FDGDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGDX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGDX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGDX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGDXVHYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.54

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
3.62

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.46

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

3.88

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.64

14.70

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGDX vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGDX на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGDX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGDXVHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.54

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.82

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.71

0.00

Просадки

Сравнение просадок FDGDX и VHYAX

Максимальная просадка FDGDX за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGDX и VHYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGDXVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-35.14%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-6.75%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.70%

-14.42%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-15.87%

-5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.45%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-3.77%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.78%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGDX и VHYAX

Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что FDGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGDXVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.81%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

7.70%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

10.32%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

14.00%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

17.96%

+1.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGDX и VHYAX

FDGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDGDX
Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.17%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%

Часто задаваемые вопросы

FDGDX and VHYAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGDX has higher volatility (3.66%) compared to VHYAX (2.81%). In terms of maximum drawdown, FDGDX dropped -38.44% vs VHYAX's -35.14%.

FDGDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDGDX и VHYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор