Сравнение FDG с AVLC

С начала года, FDG показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у AVLC с доходностью -1.17%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FDG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVLC в 0.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLC равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и AVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FDG и AVLC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

FDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что больше максимальной просадки AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и AVLC.

American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что FDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.