Сравнение FDFZX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A (FDFZX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FDFZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FDFZX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDFZX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFZX Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A | -4.06% | 22.79% | 13.32% | 18.90% | -18.36% | 15.78% | 17.02% | 8.53% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | -0.37% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 2.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FDFZX показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью -0.37%.
FDFZX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 4.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDFZX и TDIFX
FDFZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
FDFZX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FDFZX
TDIFX
Сравнение FDFZX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A (FDFZX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDFZX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.40 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.95 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 5.55 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDFZX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.40 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.83 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.99 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между FDFZX и TDIFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFZX и TDIFX
Дивидендная доходность FDFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности TDIFX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFZX Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A | 4.90% | 4.70% | 1.77% | 1.76% | 8.58% | 6.54% | 2.56% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.08% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок FDFZX и TDIFX
Максимальная просадка FDFZX за все время составила -31.35%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFZX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDFZX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.35% | -12.21% | -19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -2.84% | -8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.48% | -12.21% | -15.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -2.40% | -7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -1.77% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.83% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFZX и TDIFX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A (FDFZX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что FDFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDFZX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 1.34% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 2.25% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 4.31% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 5.88% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 5.05% | +12.09% |