PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFIX с MNWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDFIX с MNWIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX).

FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. MNWIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FDFIX и MNWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFIX и MNWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-3.84%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%14.41%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		-2.78%7.71%6.42%5.41%-2.15%1.35%3.11%8.70%2.10%4.43%

Доходность по периодам

С начала года, FDFIX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у MNWIX с доходностью -2.78%.

FDFIX

1 день
0.11%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.90%
1 год
22.82%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

MNWIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-2.33%
1 год
3.23%
3 года*
5.30%
5 лет*
3.39%
10 лет*
3.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex 500 Index Fund

MFS Managed Wealth Fund

Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с SPYFDFIX с FLAPXFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV
Часто сравнивают с MNWIX:
MNWIX с SAOAXMNWIX с CRIHXMNWIX с VMNIXMNWIX с GARIXMNWIX с ATESXMNWIX с BIVRXMNWIX с HSGFX

Сравнение комиссий FDFIX и MNWIX

FDFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MNWIX в 0.67%.

MNWIX
MFS Managed Wealth Fund
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

FDFIX vs. MNWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MNWIX
Ранг доходности на риск MNWIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFIX c MNWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFIXMNWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.41

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.60

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.45

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.93

1.80

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFIX vs. MNWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFIX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа MNWIX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFIX и MNWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFIXMNWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.41

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.89

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.80

-0.06

Корреляция

Корреляция между FDFIX и MNWIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFIX и MNWIX

Дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности MNWIX в 0.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.16%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%0.00%0.00%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.78%0.76%1.13%0.78%0.70%0.13%0.24%0.54%0.42%0.94%2.65%1.19%

Просадки

Сравнение просадок FDFIX и MNWIX

Максимальная просадка FDFIX за все время составила -33.77%, что больше максимальной просадки MNWIX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFIX и MNWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDFIXMNWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.77%

-5.57%

-28.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-5.57%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-5.57%

-18.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-3.79%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-1.13%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.39%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFIX и MNWIX

Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что FDFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDFIXMNWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

2.44%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

4.32%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

5.85%

+12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

3.84%

+13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

3.77%

+14.92%