Сравнение FDFF с NFXS
FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, FDFF returned -10.47% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. FDFF charges 0.50%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности FDFF и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDFF показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
FDFF
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- -10.47%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDFF и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | -7.76% | -2.75% | 12.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between FDFF and NFXS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.32 |
The correlation between FDFF and NFXS shifts across timeframes, from -0.32 (all time) to -0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDFF vs. NFXS — Ранг доходности на риск
FDFF
NFXS
Сравнение FDFF c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDFF | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.36 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.06 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 5.64 | -6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDFF и NFXS
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDFF | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -50.37% | +27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -31.31% | +9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.23% | -12.88% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -31.93% | +25.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 11.45% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и NFXS
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 5.51%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDFF | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 7.74% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 26.22% | -11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 33.81% | -15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 34.65% | -15.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 34.65% | -15.65% |
Сравнение комиссий FDFF и NFXS
FDFF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и NFXS
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности NFXS в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 1.07% | 0.86% | 0.70% | 0.27% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDFF and NFXS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (7.74%) compared to FDFF (5.51%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -10.47% for FDFF. On fees, FDFF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -10.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDFF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 1.07% for FDFF.
FDFF is categorized as Financials Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDFF и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор