PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFAX с FDCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFAX с FDCPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDFAX (Fidelity Select Consumer Staples Portfolio) and FDCPX (Fidelity Select Tech Hardware Portfolio) are both mutual funds - FDFAX is a Consumer Staples Equities fund managed by Fidelity, while FDCPX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FDFAX returned 6.35%/yr vs 28.55%/yr for FDCPX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FDFAX charges 0.73%/yr vs 0.67%/yr for FDCPX.

Доходность

Сравнение доходности FDFAX и FDCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFAX показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у FDCPX с доходностью 81.27%. За последние 10 лет акции FDFAX уступали акциям FDCPX по среднегодовой доходности: 6.35% против 28.55% соответственно.

FDFAX

1 день
1.80%
1 месяц
0.48%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.16%
1 год
9.94%
3 года*
5.29%
5 лет*
5.08%
10 лет*
6.35%

FDCPX

1 день
-6.30%
1 месяц
10.64%
С начала года
81.27%
6 месяцев
81.79%
1 год
131.58%
3 года*
56.71%
5 лет*
29.63%
10 лет*
28.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFAX и FDCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		10.89%-1.31%5.58%3.02%-0.44%14.43%11.60%31.79%-15.91%12.15%
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		81.27%54.44%22.40%33.52%-28.63%23.68%46.07%40.15%-6.30%32.64%

Correlation

The correlation between FDFAX and FDCPX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1985 г.

0.47

The correlation between FDFAX and FDCPX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDFAX и FDCPX

Секторы
FDFAX
FDCPX

Потребительский защитный сектор

96.4%

-

Промышленность

2.7%
1.0%

Потребительский циклический сектор

0.9%
0.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

92.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FDFAX
96.4%
FDCPX

-

Промышленность

FDFAX
2.7%
FDCPX
1.0%

Потребительский циклический сектор

FDFAX
0.9%
FDCPX
0.7%

Сырьевые материалы

FDFAX

-

FDCPX

-

Коммуникационные услуги

FDFAX

-

FDCPX
5.3%

Энергетика

FDFAX

-

FDCPX

-

Финансовые услуги

FDFAX

-

FDCPX

-

Здравоохранение

FDFAX

-

FDCPX
0.4%

Недвижимость

FDFAX

-

FDCPX

-

Технологии

FDFAX

-

FDCPX
92.6%

Коммунальные услуги

FDFAX

-

FDCPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio

Часто сравнивают с FDFAX:
FDFAX с VCSAXFDFAX с FXAIXFDFAX с FSUTXFDFAX с WATFXFDFAX с FITLXFDFAX с FSPGXFDFAX с AAPL
Часто сравнивают с FDCPX:
FDCPX с FSELXFDCPX с FSPTXFDCPX с FBGRXFDCPX с FDFIXFDCPX с FXAIXFDCPX с QQQFDCPX с FSPGX

Доходность на риск

FDFAX vs. FDCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFAX
Ранг доходности на риск FDFAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FDCPX
Ранг доходности на риск FDCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCPX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFAX c FDCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDFAXFDCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
5.02

-4.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
5.07

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.75

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

11.98

-10.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

48.70

-46.71

FDFAX vs. FDCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFAX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FDCPX равного 5.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFAX и FDCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDFAX и FDCPX

Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки FDCPX в -81.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и FDCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFAXFDCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-81.96%

+43.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-11.49%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-23.59%

+10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.63%

-35.29%

+19.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.66%

-35.29%

+7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-6.30%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-26.09%

+21.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

2.82%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFAX и FDCPX

Текущая волатильность для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) составляет 5.03%, в то время как у Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что FDFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFAXFDCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

15.50%

-10.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

23.94%

-13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

27.43%

-13.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

23.32%

-9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

22.29%

-7.33%

Сравнение комиссий FDFAX и FDCPX

FDFAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FDCPX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFAX и FDCPX

Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности FDCPX в 5.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		5.90%14.38%7.58%0.51%17.72%16.95%8.81%12.15%23.69%10.50%6.57%4.53%
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		2.86%6.45%8.49%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.06%

Часто задаваемые вопросы

FDFAX and FDCPX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDCPX has higher volatility (15.50%) compared to FDFAX (5.03%). In terms of maximum drawdown, FDFAX dropped -38.29% vs FDCPX's -81.96%.

FDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (5.02 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFAX и FDCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор