Сравнение FDETX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
FDETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FDETX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDETX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDETX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O | -1.95% | 27.60% | 27.07% | 24.20% | -8.00% | 25.32% | 9.12% | 31.39% | -9.09% | 16.45% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FDETX показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции FDETX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 15.03% против 9.24% соответственно.
FDETX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 15.03%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDETX и NEIMX
FDETX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
FDETX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
FDETX
NEIMX
Сравнение FDETX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDETX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.65 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.32 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.49 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 12.55 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDETX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.02 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.02 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.03 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между FDETX и NEIMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDETX и NEIMX
Дивидендная доходность FDETX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDETX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O | 10.55% | 10.34% | 8.95% | 4.39% | 5.66% | 5.63% | 4.47% | 7.46% | 15.81% | 5.34% | 2.92% | 5.97% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок FDETX и NEIMX
Максимальная просадка FDETX за все время составила -66.86%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDETX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDETX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -92.94% | +26.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -10.78% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -92.94% | +71.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -92.94% | +56.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -90.08% | +83.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -9.92% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.14% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDETX и NEIMX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FDETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDETX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 4.05% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 8.52% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 15.65% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 576.30% | -558.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 407.62% | -388.77% |