PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEIX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEIX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

FDEIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEIX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEIX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I		-5.08%27.44%26.86%24.00%-8.17%25.18%8.93%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, FDEIX показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

FDEIX

1 день
-0.60%
1 месяц
-8.09%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
23.90%
3 года*
21.30%
5 лет*
14.36%
10 лет*
14.51%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с FDEIX:
FDEIX с FCNTXFDEIX с VTVFDEIX с WSHFXFDEIX с ACTIXFDEIX с AVERXFDEIX с NEIMXFDEIX с AUXFX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий FDEIX и TOWFX

FDEIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
FDEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I

Доходность на риск

FDEIX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEIX
Ранг доходности на риск FDEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEIX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEIXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.76

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.42

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.07

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

10.75

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEIX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEIX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOWFX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEIX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEIXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.76

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.01

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.02

+0.49

Корреляция

Корреляция между FDEIX и TOWFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEIX и TOWFX

Дивидендная доходность FDEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I		10.83%10.28%8.81%4.21%5.46%5.49%4.32%7.30%15.57%5.32%2.82%5.75%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDEIX и TOWFX

Максимальная просадка FDEIX за все время составила -57.82%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEIX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEIXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-96.18%

+38.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-9.39%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-96.18%

+74.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-94.95%

+85.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-21.04%

+12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.81%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEIX и TOWFX

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что FDEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEIXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

2.60%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

6.60%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

11.95%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

1,084.26%

-1,066.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

971.53%

-952.72%