Сравнение FDEIX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
FDEIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FDEIX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEIX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEIX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I | -2.02% | 27.44% | 26.86% | 24.00% | -8.17% | 25.18% | 8.93% | 31.14% | -9.21% | 16.45% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEIX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции FDEIX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 14.87% против 10.22% соответственно.
FDEIX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 27.31%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 14.87%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEIX и TILVX
FDEIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
FDEIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
FDEIX
TILVX
Сравнение FDEIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEIX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.01 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.46 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.30 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 6.11 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.01 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.62 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.58 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FDEIX и TILVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEIX и TILVX
Дивидендная доходность FDEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, что больше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEIX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I | 10.49% | 10.28% | 8.81% | 4.21% | 5.46% | 5.49% | 4.32% | 7.30% | 15.57% | 5.32% | 2.82% | 5.75% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок FDEIX и TILVX
Максимальная просадка FDEIX за все время составила -57.82%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEIX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.82% | -60.05% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -11.79% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.81% | -19.00% | -2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -40.15% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -4.83% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -8.32% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.51% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEIX и TILVX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что FDEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 4.38% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 8.32% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 15.76% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 14.82% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 17.65% | +1.19% |