PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDEIX с PXTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEIX с PXTIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDEIX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I) and PXTIX (PIMCO RAE PLUS Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FDEIX returned 15.73%/yr vs 14.20%/yr for PXTIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FDEIX charges 0.71%/yr vs 0.80%/yr for PXTIX.

Доходность

Сравнение доходности FDEIX и PXTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEIX показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у PXTIX с доходностью 22.46%. За последние 10 лет акции FDEIX превзошли акции PXTIX по среднегодовой доходности: 15.73% против 14.20% соответственно.

FDEIX

1 день
0.81%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
8.94%
С начала года
11.93%
1 год
25.08%
3 года*
24.89%
5 лет*
17.04%
10 лет*
15.73%

PXTIX

1 день
0.12%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
16.38%
С начала года
22.46%
1 год
37.98%
3 года*
25.01%
5 лет*
14.95%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEIX и PXTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I		11.93%27.44%26.86%24.00%-8.17%25.18%8.93%31.14%-9.21%16.45%
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		22.46%20.59%17.25%18.55%-8.62%27.45%4.32%26.57%-8.04%19.31%

Correlation

The correlation between FDEIX and PXTIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.89

Over the past year, the correlation between FDEIX and PXTIX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I

PIMCO RAE PLUS Fund

Часто сравнивают с FDEIX:
FDEIX с FCNTXFDEIX с WSHFXFDEIX с VTVFDEIX с FSELXFDEIX с AVERXFDEIX с ACTIXFDEIX с FGINX
Часто сравнивают с PXTIX:
PXTIX с SPYPXTIX с JEPIPXTIX с QQQIPXTIX с PTSIXPXTIX с PSLDXPXTIX с VOOPXTIX с ARGFX

Доходность на риск

FDEIX vs. PXTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEIX
Ранг доходности на риск FDEIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PXTIX
Ранг доходности на риск PXTIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXTIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXTIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXTIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXTIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXTIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEIX c PXTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEIXPXTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.90

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
4.01

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

6.12

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

20.01

-8.16

FDEIX vs. PXTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEIX на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа PXTIX равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEIX и PXTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEIX и PXTIX

Максимальная просадка FDEIX за все время составила -57.82%, примерно равная максимальной просадке PXTIX в -59.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEIX и PXTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEIXPXTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-59.22%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-6.30%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-19.08%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-22.90%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-44.16%

+7.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-6.11%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.92%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEIX и PXTIX

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) имеют волатильность 3.48% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEIXPXTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.39%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

9.64%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

13.40%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

17.45%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

19.33%

-0.60%

Сравнение комиссий FDEIX и PXTIX

FDEIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PXTIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEIX и PXTIX

Дивидендная доходность FDEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности PXTIX в 6.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I		9.19%10.28%8.81%4.21%5.46%5.49%4.32%7.30%15.57%5.32%2.82%5.75%
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		6.47%6.65%12.78%2.58%19.25%17.53%7.42%15.90%14.04%7.34%0.00%6.60%

Часто задаваемые вопросы

FDEIX and PXTIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEIX has higher volatility (3.48%) compared to PXTIX (3.39%). In terms of maximum drawdown, FDEIX dropped -57.82% vs PXTIX's -59.22%.

PXTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEIX и PXTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор