PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEIX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEIX с FTIHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDEIX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I) and FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) are both mutual funds - FDEIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FTIHX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Over the past 5 years, FDEIX returned 15.74%/yr vs 8.41%/yr for FTIHX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDEIX charges 0.71%/yr vs 0.06%/yr for FTIHX.

Доходность

Сравнение доходности FDEIX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEIX показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 14.49%.

FDEIX

1 день
-0.92%
1 месяц
1.48%
С начала года
8.79%
6 месяцев
10.50%
1 год
29.70%
3 года*
25.36%
5 лет*
15.74%
10 лет*
15.58%

FTIHX

1 день
-0.90%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.49%
6 месяцев
16.97%
1 год
31.36%
3 года*
19.53%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEIX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I		8.79%27.44%26.86%24.00%-8.17%25.18%8.93%31.14%-9.21%16.45%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		14.49%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Correlation

The correlation between FDEIX and FTIHX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2016 г.

0.77

The correlation between FDEIX and FTIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FDEIX:
FDEIX с FCNTXFDEIX с WSHFXFDEIX с VTVFDEIX с AVERXFDEIX с FSELXFDEIX с ACTIXFDEIX с FGINX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSKAX

Доходность на риск

FDEIX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEIX
Ранг доходности на риск FDEIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEIX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEIXFTIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.26

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.08

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.88

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

11.33

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEIX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEIX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEIX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEIXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.26

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.55

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.63

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FDEIX и FTIHX

Максимальная просадка FDEIX за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEIX и FTIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEIXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-35.75%

-22.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-11.25%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-13.15%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-29.99%

+8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.90%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-7.22%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.85%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEIX и FTIHX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) составляет 3.01%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что FDEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEIXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

4.86%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

12.05%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

14.31%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

15.28%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

16.05%

+2.78%

Сравнение комиссий FDEIX и FTIHX

FDEIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEIX и FTIHX

Дивидендная доходность FDEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности FTIHX в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I		9.45%10.28%8.81%4.21%5.46%5.49%4.32%7.30%15.57%5.32%2.82%5.75%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.43%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDEIX and FTIHX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIHX has higher volatility (4.86%) compared to FDEIX (3.01%). In terms of maximum drawdown, FDEIX dropped -57.82% vs FTIHX's -35.75%.

FDEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEIX и FTIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор