Сравнение FDEGX с NEEIX
FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and NEEIX (Needham Growth Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FDEGX returned 6.60%/yr vs 12.97%/yr for NEEIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FDEGX charges 0.63%/yr vs 1.21%/yr for NEEIX.
Доходность
Сравнение доходности FDEGX и NEEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDEGX показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у NEEIX с доходностью 44.89%.
FDEGX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -4.20%
- 6 месяцев
- 2.60%
- С начала года
- 8.13%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 11.62%
NEEIX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -7.32%
- 6 месяцев
- 27.53%
- С начала года
- 44.89%
- 1 год
- 63.04%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDEGX и NEEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 8.13% | 2.88% | 26.57% | 20.93% | -26.50% | 21.30% | 29.34% | 36.59% | -6.92% | 21.03% |
NEEIX Needham Growth Fund Institutional Class | 44.89% | 9.32% | 19.26% | 27.30% | -33.26% | 28.13% | 42.39% | 43.15% | -10.13% | 8.47% |
Correlation
The correlation between FDEGX and NEEIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.84 |
The correlation between FDEGX and NEEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDEGX vs. NEEIX — Ранг доходности на риск
FDEGX
NEEIX
Сравнение FDEGX c NEEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDEGX | NEEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.79 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 13.87 | -13.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDEGX и NEEIX
Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки NEEIX в -43.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и NEEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDEGX | NEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.96% | -43.11% | -42.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -13.22% | -7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -36.13% | +10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -43.11% | +6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -12.52% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.72% | -10.80% | -25.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 4.56% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEGX и NEEIX
Текущая волатильность для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) составляет 6.85%, в то время как у Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDEGX | NEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 13.69% | -6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 25.32% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.34% | 30.97% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 29.17% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 26.18% | -4.03% |
Сравнение комиссий FDEGX и NEEIX
FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии NEEIX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEGX и NEEIX
FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 0.05% | 0.00% | 14.15% | 8.37% | 3.65% | 0.75% | 0.05% | 0.59% | 0.13% |
NEEIX Needham Growth Fund Institutional Class | 4.94% | 7.16% | 7.48% | 0.00% | 1.72% | 6.70% | 5.58% | 11.09% | 17.58% | 9.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDEGX and NEEIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEEIX has higher volatility (13.69%) compared to FDEGX (6.85%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs NEEIX's -43.11%.
NEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDEGX и NEEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор