PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDEGX с MGOYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEGX с MGOYX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and MGOYX (Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FDEGX returned 11.62%/yr vs 10.99%/yr for MGOYX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FDEGX charges 0.63%/yr vs 0.98%/yr for MGOYX.

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и MGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у MGOYX с доходностью 20.42%. За последние 10 лет акции FDEGX превзошли акции MGOYX по среднегодовой доходности: 11.62% против 10.99% соответственно.

FDEGX

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.20%
6 месяцев
2.60%
С начала года
8.13%
1 год
-1.10%
3 года*
13.50%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.62%

MGOYX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.55%
6 месяцев
14.32%
С начала года
20.42%
1 год
26.02%
3 года*
16.17%
5 лет*
8.58%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEGX и MGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		8.13%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund		20.42%12.03%10.93%14.82%-21.31%25.97%20.61%26.22%-14.19%24.55%

Correlation

The correlation between FDEGX and MGOYX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1998 г.

0.89

The correlation between FDEGX and MGOYX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund

Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund

Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANE
Часто сравнивают с MGOYX:
MGOYX с CTIGXMGOYX с ANEFXMGOYX с EEOFXMGOYX с RIPIXMGOYX с VLEQXMGOYX с BARAXMGOYX с USHYX

Доходность на риск

FDEGX vs. MGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MGOYX
Ранг доходности на риск MGOYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGOYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGOYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGOYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGOYX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGOYX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEGX c MGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEGXMGOYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.78

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
2.56

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.37

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

12.70

-12.76

FDEGX vs. MGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа MGOYX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и MGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и MGOYX

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки MGOYX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и MGOYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEGXMGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.96%

-57.23%

-28.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-7.81%

-12.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-26.05%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

-40.49%

+3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-40.49%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-1.97%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.72%

-10.92%

-25.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.16%

2.07%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и MGOYX

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEGXMGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

4.29%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

11.98%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

14.82%

+8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

25.14%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

23.22%

-1.07%

Сравнение комиссий FDEGX и MGOYX

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии MGOYX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и MGOYX

FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund		12.77%15.37%15.72%4.54%12.23%25.13%18.63%60.72%49.01%19.34%12.76%10.52%

Часто задаваемые вопросы

FDEGX and MGOYX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEGX has higher volatility (6.85%) compared to MGOYX (4.29%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs MGOYX's -57.23%.

MGOYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEGX и MGOYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор