PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDEGX с FSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и FSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEGX и FSCPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund
-1.85%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio
-8.80%7.88%24.56%41.81%-34.88%19.23%35.68%27.06%-1.03%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность -1.85%, что значительно выше, чем у FSCPX с доходностью -8.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDEGX имеют среднегодовую доходность 10.98%, а акции FSCPX немного впереди с 11.31%.


FDEGX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
-13.62%
1 год
13.69%
3 года*
12.57%
5 лет*
6.16%
10 лет*
10.98%

FSCPX

1 день
-1.44%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-7.11%
1 год
18.90%
3 года*
14.77%
5 лет*
4.72%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Growth Strategies Fund

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio

Сравнение комиссий FDEGX и FSCPX

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FSCPX в 0.76%.


Доходность на риск

FDEGX vs. FSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 99
Ранг коэф-та Мартина

FSCPX
Ранг доходности на риск FSCPX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCPX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCPX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCPX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCPX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCPX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEGX c FSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDEGXFSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.43

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.82

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.10

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

0.81

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

2.68

-1.34

FDEGX vs. FSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа FSCPX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и FSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDEGXFSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.43

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.19

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.15

Корреляция

Корреляция между FDEGX и FSCPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и FSCPX

FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund
0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio
6.34%5.78%7.41%2.17%13.79%9.08%1.16%2.22%3.32%3.72%0.90%3.81%

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и FSCPX

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки FSCPX в -57.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и FSCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


FDEGXFSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.96%

-57.76%

-28.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-15.99%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

-39.23%

+2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-39.23%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.81%

-13.61%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.96%

-8.56%

-28.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

4.83%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и FSCPX

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDEGXFSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

7.38%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

14.04%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.91%

24.92%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.16%

24.72%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

22.61%

-0.72%