Сравнение FDEEX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
FDEEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FDEEX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEEX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEEX Fidelity Freedom 2055 Fund | -0.48% | 23.74% | 14.02% | 20.55% | -19.19% | 16.57% | 18.26% | 25.35% | -8.92% | 22.32% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEEX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции FDEEX превзошли акции LTRIX по среднегодовой доходности: 11.10% против 10.08% соответственно.
FDEEX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 11.10%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEEX и LTRIX
FDEEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Доходность на риск
FDEEX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
FDEEX
LTRIX
Сравнение FDEEX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEEX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.02 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.54 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.39 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 6.65 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEEX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.02 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.68 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.44 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FDEEX и LTRIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEEX и LTRIX
Дивидендная доходность FDEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEEX Fidelity Freedom 2055 Fund | 3.89% | 3.87% | 1.73% | 1.91% | 10.33% | 11.20% | 4.20% | 6.23% | 6.68% | 3.59% | 3.52% | 4.99% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок FDEEX и LTRIX
Максимальная просадка FDEEX за все время составила -31.00%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEEX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEEX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.00% | -51.39% | +20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -10.65% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -26.25% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.00% | -31.56% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -5.57% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -7.26% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.23% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEEX и LTRIX
Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FDEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEEX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 5.45% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 8.47% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 14.51% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 14.57% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 14.79% | +0.52% |