Сравнение FDEEX с JFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX).
FDEEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. JFFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FDEEX и JFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEEX и JFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEEX Fidelity Freedom 2055 Fund | -0.48% | 23.74% | 14.02% | 20.55% | -19.19% | 16.57% | 18.26% | 25.35% | -8.92% | 22.32% |
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | -2.09% | 17.86% | 12.29% | 22.28% | -18.52% | 17.50% | 15.35% | 32.68% | -9.82% | 21.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEEX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у JFFSX с доходностью -2.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDEEX имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции JFFSX немного отстают с 10.57%.
FDEEX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 11.10%
JFFSX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEEX и JFFSX
FDEEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JFFSX в 0.25%.
Доходность на риск
FDEEX vs. JFFSX — Ранг доходности на риск
FDEEX
JFFSX
Сравнение FDEEX c JFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEEX | JFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.02 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.53 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.44 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 6.47 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEEX | JFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.02 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.67 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FDEEX и JFFSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEEX и JFFSX
Дивидендная доходность FDEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности JFFSX в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEEX Fidelity Freedom 2055 Fund | 3.89% | 3.87% | 1.73% | 1.91% | 10.33% | 11.20% | 4.20% | 6.23% | 6.68% | 3.59% | 3.52% | 4.99% |
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | 4.82% | 4.72% | 2.29% | 1.57% | 9.97% | 12.22% | 3.88% | 13.57% | 4.21% | 3.43% | 2.77% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок FDEEX и JFFSX
Максимальная просадка FDEEX за все время составила -31.00%, что меньше максимальной просадки JFFSX в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEEX и JFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEEX | JFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.00% | -33.20% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -11.11% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -25.78% | -1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.00% | -33.20% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -6.62% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -4.51% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.47% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEEX и JFFSX
Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что FDEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEEX | JFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 5.78% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 8.97% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 15.73% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 14.78% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 15.79% | -0.48% |