PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEEX с ITDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEEX с ITDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG).

FDEEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. ITDG - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEEX и ITDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEEX и ITDG

2026 (YTD)202520242023
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		-0.48%23.74%14.02%12.96%
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		-0.54%21.85%16.56%12.83%

Доходность по периодам

С начала года, FDEEX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у ITDG с доходностью -0.54%.

FDEEX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.99%
1 год
22.53%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.29%
10 лет*
11.10%

ITDG

1 день
1.04%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
2.07%
1 год
22.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2055 Fund

Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF

Часто сравнивают с FDEEX:
FDEEX с FDEWXFDEEX с VFFVXFDEEX с FXAIXFDEEX с FFLDXFDEEX с SPYFDEEX с VOOFDEEX с FNSDX
Часто сравнивают с ITDG:
ITDG с ITDBITDG с ITDHITDG с VFFVXITDG с ITDIITDG с FIOFXITDG с fdewxITDG с AOA

Сравнение комиссий FDEEX и ITDG

FDEEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ITDG в 0.11%.

FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF

Доходность на риск

FDEEX vs. ITDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEEX
Ранг доходности на риск FDEEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEEX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEEX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ITDG
Ранг доходности на риск ITDG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEEX c ITDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEEXITDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.89

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.86

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

8.65

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEEX vs. ITDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEEX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDG равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEEX и ITDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEEXITDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.29

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.46

-0.83

Корреляция

Корреляция между FDEEX и ITDG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEEX и ITDG

Дивидендная доходность FDEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности ITDG в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		3.89%3.87%1.73%1.91%10.33%11.20%4.20%6.23%6.68%3.59%3.52%4.99%
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		1.61%1.60%1.44%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDEEX и ITDG

Максимальная просадка FDEEX за все время составила -31.00%, что больше максимальной просадки ITDG в -16.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEEX и ITDG.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEEXITDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.00%

-16.60%

-14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-12.02%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-5.93%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-1.60%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.58%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEEX и ITDG

Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что FDEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEEXITDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

6.07%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

9.81%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

17.13%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

14.45%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

14.45%

+0.86%