PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEEX с FFANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEEX с FFANX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDEEX (Fidelity Freedom 2055 Fund) and FFANX (Fidelity Asset Manager 40% Fund) are both mutual funds - FDEEX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FFANX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, FDEEX returned 12.25%/yr vs 6.82%/yr for FFANX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FDEEX charges 0.75%/yr vs 0.52%/yr for FFANX.

Доходность

Сравнение доходности FDEEX и FFANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEEX показывает доходность 13.27%, что значительно выше, чем у FFANX с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции FDEEX превзошли акции FFANX по среднегодовой доходности: 12.25% против 6.82% соответственно.

FDEEX

1 день
-0.48%
1 месяц
3.54%
С начала года
13.27%
6 месяцев
14.87%
1 год
30.08%
3 года*
20.51%
5 лет*
9.90%
10 лет*
12.25%

FFANX

1 день
-0.40%
1 месяц
1.83%
С начала года
7.09%
6 месяцев
7.62%
1 год
16.64%
3 года*
11.25%
5 лет*
5.34%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEEX и FFANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		13.27%23.74%14.02%20.55%-19.19%16.57%18.26%25.35%-8.92%22.32%
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		7.09%13.16%7.40%11.52%-13.62%8.03%13.10%15.81%-4.06%11.25%

Correlation

The correlation between FDEEX and FFANX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2011 г.

0.94

The correlation between FDEEX and FFANX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2055 Fund

Fidelity Asset Manager 40% Fund

Часто сравнивают с FDEEX:
FDEEX с FDEWXFDEEX с VFFVXFDEEX с FXAIXFDEEX с FFLDXFDEEX с SPYFDEEX с VOOFDEEX с FNSDX
Часто сравнивают с FFANX:
FFANX с VWINXFFANX с FBALXFFANX с FXAIXFFANX с BANXFFANX с FTANXFFANX с SCHDFFANX с FPURX

Доходность на риск

FDEEX vs. FFANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEEX
Ранг доходности на риск FDEEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEEX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEEX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FFANX
Ранг доходности на риск FFANX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFANX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFANX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFANX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFANX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFANX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEEX c FFANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEEXFFANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.61

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.79

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.31

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

14.45

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEEX vs. FFANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEEX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFANX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEEX и FFANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEEXFFANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.89

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.67

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FDEEX и FFANX

Максимальная просадка FDEEX за все время составила -31.00%, примерно равная максимальной просадке FFANX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEEX и FFANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEEXFFANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.00%

-31.69%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-5.20%

-4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-7.55%

-7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-18.52%

-8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.00%

-18.52%

-12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.40%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-3.80%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.19%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEEX и FFANX

Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что FDEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEEXFFANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.32%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

5.46%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

6.61%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

7.86%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

7.70%

+7.68%

Сравнение комиссий FDEEX и FFANX

FDEEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FFANX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEEX и FFANX

Дивидендная доходность FDEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности FFANX в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		4.99%3.87%1.73%1.91%10.33%11.20%4.20%6.23%6.68%3.59%3.52%4.99%
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		3.66%3.97%2.81%2.49%5.75%2.35%2.36%3.67%4.56%2.56%1.43%3.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FDEEX and FFANX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDEEX has higher volatility (4.26%) compared to FFANX (2.32%). In terms of maximum drawdown, FDEEX dropped -31.00% vs FFANX's -31.69%.

FFANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEEX и FFANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор