PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEC с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEC с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

FDEC и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEC и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEC и ZDEK

2026 (YTD)20252024
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.29%14.82%-0.12%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, FDEC показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

FDEC

1 день
0.59%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.36%
1 год
14.92%
3 года*
14.10%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с FDEC:
FDEC с BUFRFDEC с SPYFDEC с VOOFDEC с AIOOFDEC с DNOVFDEC с DDECFDEC с FSEP
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий FDEC и ZDEK

FDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZDEK в 0.79%.

FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

FDEC vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEC c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDECZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.43

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

3.69

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.50

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

5.32

-3.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

21.69

-12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEC vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEC на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEC и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDECZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.43

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.54

-0.64

Корреляция

Корреляция между FDEC и ZDEK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEC и ZDEK

Ни FDEC, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FDEC и ZDEK

Максимальная просадка FDEC за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEC и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

FDECZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-3.40%

-12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-1.57%

-7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-0.87%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-0.50%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.39%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEC и ZDEK

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что FDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDECZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

0.97%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

2.01%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

3.33%

+9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

3.45%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

3.45%

+7.67%