PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEC с PSCW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEC с PSCW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW).

FDEC и PSCW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEC и PSCW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEC и PSCW

2026 (YTD)20252024202320222021
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.86%14.82%14.32%22.76%-9.18%9.15%
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		1.91%6.56%12.95%11.44%-5.52%6.27%

Доходность по периодам

С начала года, FDEC показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у PSCW с доходностью 1.91%.

FDEC

1 день
2.01%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.97%
1 год
14.55%
3 года*
13.88%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—

PSCW

1 день
0.60%
1 месяц
0.85%
С начала года
1.91%
6 месяцев
3.81%
1 год
12.27%
3 года*
10.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Часто сравнивают с FDEC:
FDEC с BUFRFDEC с SPYFDEC с VOOFDEC с AIOOFDEC с DNOVFDEC с DDECFDEC с FSEP
Часто сравнивают с PSCW:
PSCW с ZMAYPSCW с ZJUNPSCW с SMAXPSCW с OCTZPSCW с BUFDPSCW с KAPRPSCW с FMAR

Сравнение комиссий FDEC и PSCW

FDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSCW в 0.61%.

FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Доходность на риск

FDEC vs. PSCW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PSCW
Ранг доходности на риск PSCW: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEC c PSCW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDECPSCWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.54

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.31

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.10

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

13.94

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEC vs. PSCW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEC на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCW равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEC и PSCW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDECPSCWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.54

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.86

+0.04

Корреляция

Корреляция между FDEC и PSCW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEC и PSCW

Ни FDEC, ни PSCW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FDEC и PSCW

Максимальная просадка FDEC за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки PSCW в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEC и PSCW.

Загрузка...

Показатели просадок

FDECPSCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-11.89%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-6.16%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

0.00%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-2.26%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.93%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEC и PSCW

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что FDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDECPSCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

1.44%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

2.50%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

8.03%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

7.69%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

7.69%

+3.43%