Сравнение FDEC с PSCW
FDEC (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December) and PSCW (Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FDEC returned 10.61%/yr vs 7.16%/yr for PSCW. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. FDEC charges 0.85%/yr vs 0.61%/yr for PSCW.
Доходность
Сравнение доходности FDEC и PSCW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDEC показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у PSCW с доходностью 9.06%.
FDEC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 8.56%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.51%
PSCW
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 8.42%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $750.38K | $645.66K | $2.03M | |
| $2.84K | $3.99K | $29.17K |
Сравнение доходности по годам FDEC и PSCW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDEC FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | 8.56% | 14.82% | 14.32% | 22.76% | -9.18% | 9.71% |
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 9.06% | 6.56% | 12.95% | 11.44% | -5.52% | 6.09% |
Correlation
The correlation between FDEC and PSCW is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between FDEC and PSCW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDEC vs. PSCW — Ранг доходности на риск
FDEC
PSCW
Сравнение FDEC c PSCW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDEC | PSCW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.80 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 9.13 | -6.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | 42.27 | -26.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDEC и PSCW
Максимальная просадка FDEC за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки PSCW в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEC и PSCW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDEC | PSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -11.89% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -1.50% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.04% | -11.89% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | -11.89% | -3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -2.12% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.32% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEC и PSCW
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что FDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDEC | PSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 1.02% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.22% | 3.05% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72% | 3.81% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 7.67% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.91% | 7.52% | +3.39% |
Сравнение комиссий FDEC и PSCW
FDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSCW в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEC и PSCW
Ни FDEC, ни PSCW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FDEC and PSCW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDEC has higher volatility (2.09%) compared to PSCW (1.02%). In terms of maximum drawdown, FDEC dropped -15.67% vs PSCW's -11.89%.
On 5-year performance, FDEC leads with 10.61% vs 7.16% for PSCW. On fees, PSCW is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSCW has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FDEC has performed better with a 10.61% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSCW is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.85% for FDEC.
FDEC and PSCW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Pacer. Their fees differ too: 0.85% for FDEC and 0.61% for PSCW.
PSCW currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDEC и PSCW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор