PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEC с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEC с NAPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDEC (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December) and NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - FDEC is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while NAPR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. FDEC is actively managed, while NAPR is passively managed. Over the past 5 years, FDEC returned 10.58%/yr vs 10.10%/yr for NAPR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FDEC charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for NAPR.

Доходность

Сравнение доходности FDEC и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEC показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 10.51%.

FDEC

1 день
-0.19%
1 месяц
2.64%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.86%
1 год
20.01%
3 года*
15.93%
5 лет*
10.58%
10 лет*
—

NAPR

1 день
-0.12%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.51%
6 месяцев
11.15%
1 год
18.45%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEC и NAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		6.38%14.82%14.32%22.76%-9.18%14.12%1.37%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		10.51%6.56%13.29%30.60%-12.13%9.09%0.17%

Correlation

The correlation between FDEC and NAPR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г.

0.82

The correlation between FDEC and NAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEC и NAPR

Секторы
FDEC
NAPR

Технологии

36.2%
50.7%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.5%

Здравоохранение

8.4%
5.1%

Промышленность

8.1%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.7%

Энергетика

3.5%
0.7%

Коммунальные услуги

2.3%
1.6%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.3%

Технологии

FDEC
36.2%
NAPR
50.7%

Финансовые услуги

FDEC
11.9%
NAPR
0.2%

Коммуникационные услуги

FDEC
10.9%
NAPR
15.8%

Потребительский циклический сектор

FDEC
10.1%
NAPR
12.5%

Здравоохранение

FDEC
8.4%
NAPR
5.1%

Промышленность

FDEC
8.1%
NAPR
3.3%

Потребительский защитный сектор

FDEC
4.9%
NAPR
8.7%

Энергетика

FDEC
3.5%
NAPR
0.7%

Коммунальные услуги

FDEC
2.3%
NAPR
1.6%

Недвижимость

FDEC
1.9%
NAPR
0.1%

Сырьевые материалы

FDEC
1.8%
NAPR
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с FDEC:
FDEC с BUFRFDEC с VOOFDEC с SPYFDEC с AIOOFDEC с DNOVFDEC с DDECFDEC с FSEP
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с QQQNAPR с SPYNAPR с AIOONAPR с KAPRNAPR с VOONAPR с ZMAR

Доходность на риск

FDEC vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEC c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDECNAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
4.78

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
8.66

-4.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

2.18

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

14.95

-11.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.84

84.84

-67.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEC vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEC на текущий момент составляет 2.64, что ниже коэффициента Шарпа NAPR равного 4.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEC и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDECNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

4.78

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.90

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.07

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FDEC и NAPR

Максимальная просадка FDEC за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEC и NAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDECNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-16.53%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-1.24%

-4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-14.52%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

-16.53%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.12%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-2.28%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.22%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEC и NAPR

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что FDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDECNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.10%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

2.82%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

3.89%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

11.27%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

10.61%

+0.40%

Сравнение комиссий FDEC и NAPR

FDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NAPR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEC и NAPR

Ни FDEC, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FDEC and NAPR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEC has higher volatility (1.27%) compared to NAPR (1.10%). In terms of maximum drawdown, FDEC dropped -15.67% vs NAPR's -16.53%.

On 5-year performance, FDEC leads with 10.58% vs 10.10% for NAPR. On fees, NAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, NAPR has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDEC has performed better with a 10.58% return vs 10.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for FDEC.

FDEC and NAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FDEC is categorized as Defined Outcome, while NAPR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for FDEC and 0.79% for NAPR.

NAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEC и NAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор