PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEC с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEC с FMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

FDEC и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEC и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEC и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.86%14.82%14.32%22.76%-9.18%10.77%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.16%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, FDEC показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.16%.

FDEC

1 день
2.01%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.97%
1 год
14.55%
3 года*
13.88%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—

FMAR

1 день
1.89%
1 месяц
0.92%
С начала года
2.16%
6 месяцев
4.53%
1 год
14.91%
3 года*
12.98%
5 лет*
9.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с FDEC:
FDEC с BUFRFDEC с SPYFDEC с VOOFDEC с AIOOFDEC с DNOVFDEC с DDECFDEC с FSEP
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV

Сравнение комиссий FDEC и FMAR

И FDEC, и FMAR имеют комиссию равную 0.85%.

FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Доходность на риск

FDEC vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEC c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDECFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.36

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.99

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.84

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

11.70

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEC vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEC на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEC и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDECFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.36

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.95

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.98

-0.08

Корреляция

Корреляция между FDEC и FMAR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEC и FMAR

Ни FDEC, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FDEC и FMAR

Максимальная просадка FDEC за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEC и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

FDECFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-14.36%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-8.31%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

-14.36%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-0.49%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-2.21%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.30%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEC и FMAR

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что FDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDECFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.90%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

3.75%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

11.04%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

10.49%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

10.47%

+0.65%