PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с FLSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с FLSW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) are both Europe Equities funds - FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30 while FLSW tracks the FTSE Switzerland RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDD returned 11.36%/yr vs 7.06%/yr for FLSW. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDD charges 0.58%/yr vs 0.09%/yr for FLSW.

Доходность

Сравнение доходности FDD и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у FLSW с доходностью 4.52%.

FDD

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.36%
С начала года
10.10%
6 месяцев
10.41%
1 год
30.12%
3 года*
26.20%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.75%

FLSW

1 день
0.48%
1 месяц
-0.04%
С начала года
4.52%
6 месяцев
3.79%
1 год
17.63%
3 года*
12.98%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDD и FLSW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		10.10%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-10.16%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		4.52%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%

Correlation

The correlation between FDD and FLSW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.67

The correlation between FDD and FLSW has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDD и FLSW

Секторы
FDD
FLSW

Финансовые услуги

52.0%
17.6%

Промышленность

13.3%
14.1%

Потребительский циклический сектор

12.3%
5.7%

Энергетика

10.4%

-

Коммунальные услуги

6.0%
0.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%
13.7%

Недвижимость

3.3%
1.2%

Сырьевые материалы

3.1%
7.8%

Коммуникационные услуги

2.1%
1.2%

Здравоохранение

-

37.3%

Технологии

-

1.3%

Финансовые услуги

FDD
52.0%
FLSW
17.6%

Промышленность

FDD
13.3%
FLSW
14.1%

Потребительский циклический сектор

FDD
12.3%
FLSW
5.7%

Энергетика

FDD
10.4%
FLSW

-

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
FLSW
0.2%

Потребительский защитный сектор

FDD
3.6%
FLSW
13.7%

Недвижимость

FDD
3.3%
FLSW
1.2%

Сырьевые материалы

FDD
3.1%
FLSW
7.8%

Коммуникационные услуги

FDD
2.1%
FLSW
1.2%

Здравоохранение

FDD

-

FLSW
37.3%

Технологии

FDD

-

FLSW
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Franklin FTSE Switzerland ETF

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VTIFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR
Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L

Доходность на риск

FDD vs. FLSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDDFLSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.14

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.71

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

1.32

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

4.20

+6.44

FDD vs. FLSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа FLSW равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDD и FLSW

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и FLSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDFLSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-28.16%

-46.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-13.38%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-13.38%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-28.16%

-6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-3.81%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.37%

-5.95%

-29.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.21%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и FLSW

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что FDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDFLSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

4.57%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

12.43%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

15.65%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

15.76%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

16.88%

+2.98%

Сравнение комиссий FDD и FLSW

FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FLSW в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и FLSW

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности FLSW в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.59%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		0.12%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDD and FLSW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDD has higher volatility (5.51%) compared to FLSW (4.57%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs FLSW's -28.16%.

On 5-year performance, FDD leads with 11.36% vs 7.06% for FLSW. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLSW has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDD has performed better with a 11.36% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

FDD has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.12% for FLSW.

FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.09% for FLSW.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и FLSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор