PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с FLEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с FLEE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and FLEE (Franklin FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds - FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30 while FLEE tracks the FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDD returned 11.03%/yr vs 8.65%/yr for FLEE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FDD charges 0.58%/yr vs 0.09%/yr for FLEE.

Доходность

Сравнение доходности FDD и FLEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у FLEE с доходностью 5.58%.

FDD

1 день
-1.17%
1 месяц
3.51%
С начала года
11.53%
6 месяцев
17.78%
1 год
33.02%
3 года*
25.85%
5 лет*
11.03%
10 лет*
9.96%

FLEE

1 день
-1.22%
1 месяц
2.47%
С начала года
5.58%
6 месяцев
8.37%
1 год
17.27%
3 года*
16.30%
5 лет*
8.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDD и FLEE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		11.53%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%1.14%
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		5.58%35.76%2.03%20.46%-15.22%16.84%5.33%24.41%-14.97%1.47%

Correlation

The correlation between FDD and FLEE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.85

The correlation between FDD and FLEE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDD и FLEE

Секторы
FDD
FLEE

Финансовые услуги

52.2%
23.8%

Промышленность

12.5%
19.6%

Потребительский циклический сектор

12.3%
6.6%

Энергетика

10.8%
5.3%

Коммунальные услуги

6.0%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
8.5%

Недвижимость

3.5%
1.1%

Сырьевые материалы

2.9%
5.8%

Коммуникационные услуги

2.1%
3.0%

Здравоохранение

-

12.8%

Технологии

-

8.5%

Финансовые услуги

FDD
52.2%
FLEE
23.8%

Промышленность

FDD
12.5%
FLEE
19.6%

Потребительский циклический сектор

FDD
12.3%
FLEE
6.6%

Энергетика

FDD
10.8%
FLEE
5.3%

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
FLEE
5.1%

Потребительский защитный сектор

FDD
3.7%
FLEE
8.5%

Недвижимость

FDD
3.5%
FLEE
1.1%

Сырьевые материалы

FDD
2.9%
FLEE
5.8%

Коммуникационные услуги

FDD
2.1%
FLEE
3.0%

Здравоохранение

FDD

-

FLEE
12.8%

Технологии

FDD

-

FLEE
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Franklin FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с VTIFDD с RFEUFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR
Часто сравнивают с FLEE:
FLEE с SPEUFLEE с FLEHFLEE с VGKFLEE с FLEUFLEE с DBEUFLEE с FLGBFLEE с EWG

Доходность на риск

FDD vs. FLEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FLEE
Ранг доходности на риск FLEE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c FLEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDDFLEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.11

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.64

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

1.40

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

5.13

+6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDD vs. FLEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа FLEE равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и FLEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDDFLEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.11

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.44

-0.34

Просадки

Сравнение просадок FDD и FLEE

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки FLEE в -37.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и FLEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDFLEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-37.27%

-37.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-12.37%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-14.59%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-31.62%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-3.03%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.47%

-7.11%

-28.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.38%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и FLEE

Текущая волатильность для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) составляет 5.22%, в то время как у Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что FDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDFLEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.78%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

12.98%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

15.59%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

17.37%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

18.95%

+1.21%

Сравнение комиссий FDD и FLEE

FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FLEE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и FLEE

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности FLEE в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.55%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		2.61%2.76%3.93%2.57%3.48%3.61%1.88%3.02%3.85%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDD and FLEE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEE has higher volatility (5.78%) compared to FDD (5.22%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs FLEE's -37.27%.

On 5-year performance, FDD leads with 11.03% vs 8.65% for FLEE. On fees, FLEE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDD has performed better with a 11.03% return vs 8.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

FDD has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 2.61% for FLEE.

FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while FLEE tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.09% for FLEE.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и FLEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор