PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с EUDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDD с EUDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG).

FDD и EUDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDD и EUDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDD и EUDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.33%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		-1.26%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%29.66%

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у EUDG с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции FDD превзошли акции EUDG по среднегодовой доходности: 9.55% против 7.98% соответственно.

FDD

1 день
1.18%
1 месяц
-2.31%
С начала года
3.33%
6 месяцев
12.45%
1 год
38.38%
3 года*
23.12%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.55%

EUDG

1 день
1.43%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
4.39%
1 год
16.08%
3 года*
9.41%
5 лет*
5.82%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с VTIFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VUAA.LFDD с IQDFFDD с DVY
Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с GSEUEUDG с vgkEUDG с VTVEUDG с SCHDEUDG с DBEZEUDG с voo

Сравнение комиссий FDD и EUDG

И FDD, и EUDG имеют комиссию равную 0.58%.

FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

Доходность на риск

FDD vs. EUDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c EUDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDDEUDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.98

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.45

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.19

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

1.32

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.88

4.99

+7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDD vs. EUDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа EUDG равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и EUDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDDEUDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.98

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.36

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.33

-0.25

Корреляция

Корреляция между FDD и EUDG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и EUDG

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности EUDG в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.83%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.32%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FDD и EUDG

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки EUDG в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и EUDG.

Загрузка...

Показатели просадок

FDDEUDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-33.76%

-41.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-12.20%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-33.30%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-33.76%

-7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-7.97%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.78%

-7.77%

-28.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.23%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и EUDG

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) имеют волатильность 7.06% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDDEUDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

6.76%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

10.69%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

16.55%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

16.46%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

17.57%

+2.53%