PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с BNGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с BNGE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) are both exchange-traded funds - FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30, while BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDD returned 26.21%/yr vs 12.44%/yr for BNGE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDD charges 0.58%/yr vs 0.70%/yr for BNGE.

Доходность

Сравнение доходности FDD и BNGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у BNGE с доходностью -16.74%.

FDD

1 день
0.81%
1 месяц
1.80%
С начала года
13.65%
6 месяцев
17.76%
1 год
33.97%
3 года*
26.21%
5 лет*
11.32%
10 лет*
10.93%

BNGE

1 день
0.21%
1 месяц
1.58%
С начала года
-16.74%
6 месяцев
-17.89%
1 год
-7.34%
3 года*
12.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDD и BNGE

2026 (YTD)2025202420232022
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		13.65%62.50%0.28%14.16%-15.73%
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-16.74%35.18%19.23%37.21%-28.77%

Correlation

The correlation between FDD and BNGE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.59

The correlation between FDD and BNGE shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDD и BNGE

Секторы
FDD
BNGE

Финансовые услуги

52.0%

-

Промышленность

13.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%
26.5%

Энергетика

10.4%

-

Коммунальные услуги

6.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Недвижимость

3.3%

-

Сырьевые материалы

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.1%
65.7%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

7.9%

Финансовые услуги

FDD
52.0%
BNGE

-

Промышленность

FDD
13.3%
BNGE

-

Потребительский циклический сектор

FDD
12.3%
BNGE
26.5%

Энергетика

FDD
10.4%
BNGE

-

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
BNGE

-

Потребительский защитный сектор

FDD
3.6%
BNGE

-

Недвижимость

FDD
3.3%
BNGE

-

Сырьевые материалы

FDD
3.1%
BNGE

-

Коммуникационные услуги

FDD
2.1%
BNGE
65.7%

Здравоохранение

FDD

-

BNGE

-

Технологии

FDD

-

BNGE
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VTIFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR
Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с GABFBNGE с QQQMBNGE с FTEC

Доходность на риск

FDD vs. BNGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c BNGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDDBNGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
-0.48

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
-0.55

+3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.93

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

-0.31

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

-0.59

+12.46

FDD vs. BNGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа BNGE равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и BNGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDD и BNGE

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки BNGE в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и BNGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDBNGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-40.54%

-34.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-27.88%

+18.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-27.88%

+14.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-23.28%

+22.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.41%

-13.88%

-21.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

14.58%

-11.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и BNGE

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что FDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDBNGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

4.48%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

13.50%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

17.92%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

25.12%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

25.12%

-4.96%

Сравнение комиссий FDD и BNGE

FDD берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BNGE в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и BNGE

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности BNGE в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		1.06%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.48%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Часто задаваемые вопросы

FDD and BNGE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDD has higher volatility (5.91%) compared to BNGE (4.48%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs BNGE's -40.54%.

On 3-year performance, FDD leads with 26.21% vs 12.44% for BNGE. On fees, FDD is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDD has performed better with a 26.21% return vs 12.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDD is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

FDD has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.06% for BNGE.

FDD is categorized as Europe Equities, while BNGE is Technology Equities. FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.70% for BNGE.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и BNGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор