Сравнение FDCPX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
FDCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FDCPX и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDCPX и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCPX Fidelity Select Tech Hardware Portfolio | 13.68% | 54.44% | 22.40% | 33.52% | -28.63% | 23.68% | 46.07% | 40.15% | -6.30% | 32.64% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FDCPX показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDCPX имеют среднегодовую доходность 22.08%, а акции IYW немного отстают с 21.74%.
FDCPX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 13.68%
- 6 месяцев
- 16.42%
- 1 год
- 80.76%
- 3 года*
- 35.76%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- 22.08%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDCPX и IYW
FDCPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
FDCPX vs. IYW — Ранг доходности на риск
FDCPX
IYW
Сравнение FDCPX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDCPX | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 1.13 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.63 | 1.73 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.24 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 1.77 | +3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.83 | 5.68 | +21.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDCPX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 1.13 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.62 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.87 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.30 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между FDCPX и IYW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDCPX и IYW
Дивидендная доходность FDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCPX Fidelity Select Tech Hardware Portfolio | 12.65% | 14.38% | 7.58% | 0.51% | 17.72% | 16.95% | 8.81% | 12.15% | 23.69% | 10.50% | 6.57% | 4.53% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок FDCPX и IYW
Максимальная просадка FDCPX за все время составила -81.96%, примерно равная максимальной просадке IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCPX и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDCPX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.96% | -81.90% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -17.81% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.29% | -39.44% | +4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.29% | -39.44% | +4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -12.65% | +7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.23% | -34.87% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 5.55% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDCPX и IYW
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что FDCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDCPX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 8.23% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | 15.99% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.90% | 26.92% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 25.78% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 24.98% | -3.35% |