Сравнение FDCFX с VTWNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C (FDCFX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX).
FDCFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FDCFX и VTWNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDCFX и VTWNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCFX Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C | -0.41% | 13.47% | 6.05% | 11.14% | -16.84% | 7.64% | 12.30% | 17.51% | -5.79% | 14.18% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -0.47% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FDCFX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у VTWNX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции FDCFX уступали акциям VTWNX по среднегодовой доходности: 5.96% против 6.43% соответственно.
FDCFX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 5.96%
VTWNX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDCFX и VTWNX
FDCFX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии VTWNX в 0.08%.
Доходность на риск
FDCFX vs. VTWNX — Ранг доходности на риск
FDCFX
VTWNX
Сравнение FDCFX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C (FDCFX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDCFX | VTWNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.63 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.34 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.34 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 9.54 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDCFX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.63 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FDCFX и VTWNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDCFX и VTWNX
Дивидендная доходность FDCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности VTWNX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCFX Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C | 7.07% | 7.04% | 3.91% | 1.54% | 8.31% | 10.14% | 6.37% | 6.02% | 8.67% | 5.15% | 3.63% | 3.32% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.24% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок FDCFX и VTWNX
Максимальная просадка FDCFX за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCFX и VTWNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDCFX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.97% | -42.16% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -4.50% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -19.38% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.25% | -19.38% | -3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -3.26% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -4.83% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.10% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDCFX и VTWNX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C (FDCFX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что FDCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDCFX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 2.73% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 3.95% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.39% | 6.39% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.81% | 7.39% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 8.27% | +0.75% |