Сравнение FDCFX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C (FDCFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FDCFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FDCFX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDCFX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCFX Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C | -0.41% | 13.47% | 6.05% | 11.14% | -16.84% | 7.64% | 12.30% | 17.51% | -5.79% | 14.18% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FDCFX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FDCFX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 5.96% против 4.81% соответственно.
FDCFX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 5.96%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDCFX и TDIFX
FDCFX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
FDCFX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FDCFX
TDIFX
Сравнение FDCFX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C (FDCFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDCFX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.47 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.07 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.47 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 6.12 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDCFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.84 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.96 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.00 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между FDCFX и TDIFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDCFX и TDIFX
Дивидендная доходность FDCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCFX Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C | 7.07% | 7.04% | 3.91% | 1.54% | 8.31% | 10.14% | 6.37% | 6.02% | 8.67% | 5.15% | 3.63% | 3.32% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDCFX и TDIFX
Максимальная просадка FDCFX за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCFX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDCFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.97% | -12.21% | -35.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -2.84% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -12.21% | -11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.25% | -12.21% | -11.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -1.83% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -1.77% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 0.84% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDCFX и TDIFX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C (FDCFX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FDCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDCFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 1.51% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 2.32% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.39% | 4.34% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.81% | 5.89% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 5.05% | +3.97% |