Сравнение FDCFX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C (FDCFX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
FDCFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FDCFX и VTINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDCFX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCFX Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C | -0.41% | 13.47% | 6.05% | 11.14% | -16.84% | 7.64% | 12.30% | 17.51% | -5.79% | 14.18% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, FDCFX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции FDCFX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 5.96% против 4.94% соответственно.
FDCFX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 5.96%
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDCFX и VTINX
FDCFX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%.
Доходность на риск
FDCFX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
FDCFX
VTINX
Сравнение FDCFX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C (FDCFX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDCFX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.67 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.39 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.29 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 9.59 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDCFX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.67 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.60 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.87 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.90 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между FDCFX и VTINX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDCFX и VTINX
Дивидендная доходность FDCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности VTINX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCFX Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C | 7.07% | 7.04% | 3.91% | 1.54% | 8.31% | 10.14% | 6.37% | 6.02% | 8.67% | 5.15% | 3.63% | 3.32% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок FDCFX и VTINX
Максимальная просадка FDCFX за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCFX и VTINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDCFX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.97% | -19.96% | -28.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -4.14% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -17.02% | -6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.25% | -17.02% | -6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -3.04% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -2.21% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 0.99% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDCFX и VTINX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C (FDCFX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что FDCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDCFX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 2.50% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 3.59% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.39% | 5.60% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.81% | 6.01% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 5.69% | +3.33% |