PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCF с FBMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDCF с FBMPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) and FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) are both Communications Equities funds from Fidelity. Over the past year, FDCF returned 23.52% vs 40.01% for FBMPX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FDCF charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for FBMPX.

Доходность

Сравнение доходности FDCF и FBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDCF показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у FBMPX с доходностью 9.44%.

FDCF

1 день
-1.77%
1 месяц
3.38%
С начала года
5.62%
6 месяцев
7.71%
1 год
23.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBMPX

1 день
-1.18%
1 месяц
1.96%
С начала года
9.44%
6 месяцев
11.67%
1 год
40.01%
3 года*
34.39%
5 лет*
14.32%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDCF и FBMPX

2026 (YTD)202520242023
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		5.62%27.42%28.37%16.39%
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		9.44%37.07%35.98%17.50%

Correlation

The correlation between FDCF and FBMPX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.83

The correlation between FDCF and FBMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDCF и FBMPX

Секторы
FDCF
FBMPX

Коммуникационные услуги

50.2%
83.1%

Технологии

36.5%
13.1%

Потребительский циклический сектор

11.9%
2.8%

Промышленность

1.4%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FDCF
50.2%
FBMPX
83.1%

Технологии

FDCF
36.5%
FBMPX
13.1%

Потребительский циклический сектор

FDCF
11.9%
FBMPX
2.8%

Промышленность

FDCF
1.4%
FBMPX
0.3%

Сырьевые материалы

FDCF

-

FBMPX

-

Потребительский защитный сектор

FDCF

-

FBMPX

-

Энергетика

FDCF

-

FBMPX

-

Финансовые услуги

FDCF

-

FBMPX

-

Здравоохранение

FDCF

-

FBMPX
0.7%

Недвижимость

FDCF

-

FBMPX

-

Коммунальные услуги

FDCF

-

FBMPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Communications ETF

Fidelity Select Communication Services Portfolio

Часто сравнивают с FDCF:
FDCF с AIQFDCF с QQQMFDCF с FCOMFDCF с XLCFDCF с FDIFFDCF с FDTXFDCF с DXJ
Часто сравнивают с FBMPX:
FBMPX с FCOMFBMPX с FSELXFBMPX с FBGRXFBMPX с FWRLXFBMPX с IYZFBMPX с VTCAXFBMPX с FSTCX

Доходность на риск

FDCF vs. FBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FBMPX
Ранг доходности на риск FBMPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCF c FBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCFFBMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.08

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.84

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.34

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

8.87

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCF vs. FBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCF на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа FBMPX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCF и FBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCFFBMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.08

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.65

+0.64

Просадки

Сравнение просадок FDCF и FBMPX

Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки FBMPX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и FBMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDCFFBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-61.77%

+39.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-16.90%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-3.54%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-10.63%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

4.46%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCF и FBMPX

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) составляет 4.28%, в то время как у Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что FDCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDCFFBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.81%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

13.91%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

19.03%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

23.26%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

21.97%

-1.39%

Сравнение комиссий FDCF и FBMPX

FDCF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FBMPX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCF и FBMPX

Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FBMPX в 12.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		12.24%8.09%7.05%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.29%5.53%7.50%7.29%
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.03%0.09%0.25%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDCF and FBMPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBMPX has higher volatility (4.81%) compared to FDCF (4.28%). In terms of maximum drawdown, FDCF dropped -22.53% vs FBMPX's -61.77%.

FBMPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDCF и FBMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор