PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDAT с PTIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDAT с PTIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDAT (Tactical Advantage ETF) and PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) are both Diversified Portfolio funds. FDAT is actively managed, while PTIN is passively managed. Over the past 3 years, FDAT returned 9.02%/yr vs 13.60%/yr for PTIN. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDAT charges 0.74%/yr vs 0.66%/yr for PTIN.

Доходность

Сравнение доходности FDAT и PTIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Advantage ETF (FDAT) и Pacer Trendpilot International ETF (PTIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDAT показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у PTIN с доходностью 16.79%.

FDAT

1 день
-0.27%
1 месяц
1.24%
С начала года
3.20%
6 месяцев
3.66%
1 год
11.57%
3 года*
9.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

PTIN

1 день
-0.77%
1 месяц
6.96%
С начала года
16.79%
6 месяцев
19.03%
1 год
33.04%
3 года*
13.60%
5 лет*
6.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDAT и PTIN

2026 (YTD)202520242023
FDAT
Tactical Advantage ETF		3.20%7.50%9.90%6.14%
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		16.79%16.17%3.36%4.12%

Correlation

The correlation between FDAT and PTIN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.68

The correlation between FDAT and PTIN has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDAT и PTIN

Секторы
FDAT
PTIN

Финансовые услуги

22.5%
26.5%

Промышленность

21.8%
17.6%

Технологии

14.9%
15.8%

Сырьевые материалы

9.2%
6.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
7.1%

Энергетика

7.8%
5.7%

Недвижимость

5.4%
1.0%

Здравоохранение

3.2%
8.7%

Коммунальные услуги

2.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.2%
5.7%

Коммуникационные услуги

1.7%
3.2%

Финансовые услуги

FDAT
22.5%
PTIN
26.5%

Промышленность

FDAT
21.8%
PTIN
17.6%

Технологии

FDAT
14.9%
PTIN
15.8%

Сырьевые материалы

FDAT
9.2%
PTIN
6.1%

Потребительский циклический сектор

FDAT
8.4%
PTIN
7.1%

Энергетика

FDAT
7.8%
PTIN
5.7%

Недвижимость

FDAT
5.4%
PTIN
1.0%

Здравоохранение

FDAT
3.2%
PTIN
8.7%

Коммунальные услуги

FDAT
2.8%
PTIN
2.6%

Потребительский защитный сектор

FDAT
2.2%
PTIN
5.7%

Коммуникационные услуги

FDAT
1.7%
PTIN
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Advantage ETF

Pacer Trendpilot International ETF

Часто сравнивают с FDAT:
FDAT с MKAMFDAT с SPMOFDAT с SPYFDAT с ASETFDAT с EAORFDAT с NTSEFDAT с EAOM
Часто сравнивают с PTIN:
PTIN с IDHQPTIN с AVLVPTIN с LVMUYPTIN с ICOWPTIN с PTNQPTIN с DRAIPTIN с TQQQ

Доходность на риск

FDAT vs. PTIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDAT
Ранг доходности на риск FDAT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDAT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDAT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDAT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDAT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PTIN
Ранг доходности на риск PTIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDAT c PTIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Advantage ETF (FDAT) и Pacer Trendpilot International ETF (PTIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDATPTINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.04

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.80

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.88

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

10.99

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDAT vs. PTIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDAT на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа PTIN равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDAT и PTIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDATPTINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.04

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.52

+0.40

Просадки

Сравнение просадок FDAT и PTIN

Максимальная просадка FDAT за все время составила -8.20%, что меньше максимальной просадки PTIN в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDAT и PTIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDATPTINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.20%

-21.27%

+13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-11.55%

+5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.20%

-13.93%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-0.77%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-7.68%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.02%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FDAT и PTIN

Текущая волатильность для Tactical Advantage ETF (FDAT) составляет 3.31%, в то время как у Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что FDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDATPTINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

5.75%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

13.85%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

16.27%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

14.39%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

13.90%

-4.43%

Сравнение комиссий FDAT и PTIN

FDAT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PTIN в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDAT и PTIN

Дивидендная доходность FDAT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности PTIN в 2.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDAT
Tactical Advantage ETF		5.64%4.77%8.99%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		2.17%2.53%2.67%2.09%0.41%2.38%0.77%0.97%

Часто задаваемые вопросы

FDAT and PTIN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIN has higher volatility (5.75%) compared to FDAT (3.31%). In terms of maximum drawdown, FDAT dropped -8.20% vs PTIN's -21.27%.

On 3-year performance, PTIN leads with 13.60% vs 9.02% for FDAT. On fees, PTIN is cheaper at 0.66% per year. On volatility, FDAT has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PTIN has performed better with a 13.60% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTIN is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.74% for FDAT.

FDAT has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 2.17% for PTIN.

They also come from different issuers: Tactical Funds and Pacer. Their fees differ too: 0.74% for FDAT and 0.66% for PTIN.

PTIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDAT и PTIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор