Сравнение FDAT с AOK
FDAT (Tactical Advantage ETF) and AOK (iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. FDAT is actively managed, while AOK is passively managed. Over the past 3 years, FDAT returned 8.93%/yr vs 9.11%/yr for AOK. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDAT charges 0.74%/yr vs 0.15%/yr for AOK.
Доходность
Сравнение доходности FDAT и AOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDAT показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у AOK с доходностью 4.06%.
FDAT
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOK
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 5.22%
Сравнение доходности по годам FDAT и AOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDAT Tactical Advantage ETF | 3.43% | 7.50% | 9.90% | 5.90% |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 4.06% | 11.26% | 6.58% | 6.14% |
Correlation
The correlation between FDAT and AOK is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2023 г. | 0.69 |
The correlation between FDAT and AOK has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDAT vs. AOK — Ранг доходности на риск
FDAT
AOK
Сравнение FDAT c AOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Advantage ETF (FDAT) и iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDAT | AOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.28 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 9.60 | -4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDAT и AOK
Максимальная просадка FDAT за все время составила -8.20%, что меньше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDAT и AOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDAT | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.20% | -18.94% | +10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -4.50% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.20% | -6.37% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -0.60% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -2.36% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.07% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDAT и AOK
Tactical Advantage ETF (FDAT) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что FDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDAT | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 2.26% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 4.86% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 6.01% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.60% | 7.15% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.60% | 6.72% | +2.88% |
Сравнение комиссий FDAT и AOK
FDAT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AOK в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDAT и AOK
Дивидендная доходность FDAT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности AOK в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 3.29% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
FDAT Tactical Advantage ETF | 5.94% | 4.77% | 8.99% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDAT and AOK have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDAT has higher volatility (3.83%) compared to AOK (2.26%). In terms of maximum drawdown, FDAT dropped -8.20% vs AOK's -18.94%.
On 3-year performance, AOK leads with 9.11% vs 8.93% for FDAT. On fees, AOK is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOK has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AOK has performed better with a 9.11% return vs 8.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOK is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.74% for FDAT.
FDAT has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 3.29% for AOK.
They also come from different issuers: Tactical Funds and iShares. Their fees differ too: 0.74% for FDAT and 0.15% for AOK.
AOK currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDAT и AOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор