Сравнение FDAFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A (FDAFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FDAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FDAFX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDAFX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDAFX Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A | -0.16% | 14.28% | 6.79% | 12.08% | -16.22% | 8.40% | 13.09% | 18.40% | -5.05% | 12.05% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FDAFX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FDAFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.48% против 14.06% соответственно.
FDAFX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 6.48%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDAFX и SPY
FDAFX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
FDAFX vs. SPY — Ранг доходности на риск
FDAFX
SPY
Сравнение FDAFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A (FDAFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDAFX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.96 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.49 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.53 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 7.27 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDAFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.96 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.56 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FDAFX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDAFX и SPY
Дивидендная доходность FDAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDAFX Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A | 7.71% | 7.70% | 4.66% | 2.15% | 8.84% | 10.71% | 6.97% | 6.62% | 9.48% | 3.23% | 4.34% | 3.51% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FDAFX и SPY
Максимальная просадка FDAFX за все время составила -47.38%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDAFX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDAFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.38% | -55.19% | +7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -12.05% | +5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -24.50% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.75% | -33.72% | +10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -5.53% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -9.09% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 2.54% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDAFX и SPY
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A (FDAFX) составляет 3.64%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FDAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDAFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 5.35% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.19% | 9.50% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 19.06% | -10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.82% | 17.06% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.05% | 17.92% | -8.87% |