Сравнение FDAFX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A (FDAFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
FDAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FDAFX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDAFX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDAFX Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A | -0.16% | 14.28% | 6.79% | 12.08% | -16.22% | 8.40% | 13.09% | 18.40% | -5.05% | 12.05% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FDAFX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции FDAFX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 6.48% против 4.00% соответственно.
FDAFX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 6.48%
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDAFX и FIRMX
FDAFX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
FDAFX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
FDAFX
FIRMX
Сравнение FDAFX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A (FDAFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDAFX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.70 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.38 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.30 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 9.15 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDAFX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.70 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.90 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FDAFX и FIRMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDAFX и FIRMX
Дивидендная доходность FDAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности FIRMX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDAFX Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A | 7.71% | 7.70% | 4.66% | 2.15% | 8.84% | 10.71% | 6.97% | 6.62% | 9.48% | 3.23% | 4.34% | 3.51% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок FDAFX и FIRMX
Максимальная просадка FDAFX за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDAFX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDAFX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.38% | -33.73% | -13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -3.44% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -16.11% | -6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.75% | -16.11% | -6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -2.46% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -3.73% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.87% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDAFX и FIRMX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A (FDAFX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FDAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDAFX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 2.13% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.19% | 2.94% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 4.64% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.82% | 5.22% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.05% | 4.48% | +4.57% |