PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCYIX с FCLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCYIX с FCLTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCYIX (Fidelity Select Industrials Portfolio) and FCLTX (Fidelity Advisor Industrials Fund Class M) are both Industrials Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FCYIX returned 11.97%/yr vs 13.53%/yr for FCLTX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FCYIX charges 0.69%/yr vs 1.27%/yr for FCLTX.

Доходность

Сравнение доходности FCYIX и FCLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity Advisor Industrials Fund Class M (FCLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FCYIX уступали акциям FCLTX по среднегодовой доходности: 11.97% против 13.53% соответственно.

FCYIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
7.36%
3 года*
21.24%
5 лет*
12.03%
10 лет*
11.97%

FCLTX

1 день
0.97%
1 месяц
1.38%
С начала года
13.44%
6 месяцев
14.53%
1 год
25.72%
3 года*
28.92%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCYIX и FCLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		0.00%20.95%23.32%23.21%-10.47%16.94%11.91%28.02%-15.34%19.87%
FCLTX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class M		13.44%24.14%27.80%22.34%-10.87%15.97%10.89%27.44%-16.03%19.25%

Correlation

The correlation between FCYIX and FCLTX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.98

Over the past year, the correlation between FCYIX and FCLTX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.98, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Industrials Portfolio

Fidelity Advisor Industrials Fund Class M

Часто сравнивают с FCYIX:
FCYIX с FCNTXFCYIX с FXAIXFCYIX с FIDUFCYIX с FSPGXFCYIX с NOIEXFCYIX с FMDGXFCYIX с FZROX
Часто сравнивают с FCLTX:
FCLTX с FXAIXFCLTX с FCLAXFCLTX с FIKEXFCLTX с FIDRXFCLTX с FSDAXFCLTX с FCLIXFCLTX с FCLCX

Доходность на риск

FCYIX vs. FCLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCYIX
Ранг доходности на риск FCYIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCYIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCYIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCYIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCYIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCYIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FCLTX
Ранг доходности на риск FCLTX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLTX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLTX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLTX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCYIX c FCLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity Advisor Industrials Fund Class M (FCLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCYIXFCLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.49

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.20

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.07

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

8.39

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCYIX vs. FCLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCYIX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCLTX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCYIX и FCLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCYIXFCLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.49

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FCYIX и FCLTX

Максимальная просадка FCYIX за все время составила -60.67%, примерно равная максимальной просадке FCLTX в -61.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCYIX и FCLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCYIXFCLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-61.07%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-13.12%

+8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-21.35%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-26.59%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.58%

-42.73%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-2.48%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-8.36%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.24%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FCYIX и FCLTX

Текущая волатильность для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Advisor Industrials Fund Class M (FCLTX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что FCYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCYIXFCLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.95%

-5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

15.09%

-13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

18.26%

-8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

20.86%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

21.50%

-0.65%

Сравнение комиссий FCYIX и FCLTX

FCYIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FCLTX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCYIX и FCLTX

Дивидендная доходность FCYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности FCLTX в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLTX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class M		1.60%1.82%7.91%8.95%3.54%22.27%0.60%7.40%12.19%2.81%5.59%9.09%
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		1.58%2.26%4.30%5.86%3.94%27.55%2.89%4.16%9.54%5.06%4.32%6.61%

Часто задаваемые вопросы

FCYIX and FCLTX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCLTX has higher volatility (5.95%) compared to FCYIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FCYIX dropped -60.67% vs FCLTX's -61.07%.

FCLTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCYIX и FCLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор