Сравнение FCVTX с VRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX).
FCVTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FCVTX и VRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCVTX и VRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVTX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M | 1.76% | 7.53% | 7.42% | 17.19% | -13.53% | 37.49% | 10.60% | 20.19% | -15.58% | 11.68% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FCVTX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у VRTVX с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции FCVTX уступали акциям VRTVX по среднегодовой доходности: 9.08% против 9.58% соответственно.
FCVTX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 9.08%
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCVTX и VRTVX
FCVTX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.
Доходность на риск
FCVTX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск
FCVTX
VRTVX
Сравнение FCVTX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCVTX | VRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.28 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.86 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.01 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 8.00 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCVTX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.28 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.25 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.44 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FCVTX и VRTVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVTX и VRTVX
Дивидендная доходность FCVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.51%, что больше доходности VRTVX в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVTX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M | 10.51% | 10.69% | 4.91% | 5.34% | 6.37% | 8.00% | 0.23% | 3.20% | 38.15% | 3.30% | 6.98% | 11.13% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок FCVTX и VRTVX
Максимальная просадка FCVTX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVTX и VRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCVTX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -45.98% | -12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -13.82% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -26.85% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | -45.98% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -5.37% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -7.85% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.48% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVTX и VRTVX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) имеют волатильность 6.34% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCVTX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 6.36% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 13.12% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 22.05% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 21.79% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 23.70% | -1.42% |