PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVTX с PRVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCVTX с PRVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).

FCVTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FCVTX и PRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCVTX и PRVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVTX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M		-0.99%7.53%7.42%17.19%-13.53%37.49%10.60%20.19%-15.58%11.68%
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		1.00%21.38%10.96%12.46%-18.42%25.60%12.58%25.95%-11.49%12.86%

Доходность по периодам

С начала года, FCVTX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у PRVIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции FCVTX уступали акциям PRVIX по среднегодовой доходности: 8.78% против 10.74% соответственно.

FCVTX

1 день
-1.10%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.47%
1 год
13.06%
3 года*
9.59%
5 лет*
5.47%
10 лет*
8.78%

PRVIX

1 день
-0.92%
1 месяц
-6.73%
С начала года
1.00%
6 месяцев
15.65%
1 год
29.88%
3 года*
15.16%
5 лет*
6.86%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с FCVTX:
FCVTX с FXAIXFCVTX с FZROXFCVTX с FNILXFCVTX с PVCMXFCVTX с RYSEXFCVTX с FTIHXFCVTX с JMCRX
Часто сравнивают с PRVIX:
PRVIX с SSCVXPRVIX с VSIIXPRVIX с AVALXPRVIX с AVUVPRVIX с CSMIXPRVIX с MXLSXPRVIX с VEVFX

Сравнение комиссий FCVTX и PRVIX

FCVTX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.

FCVTX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Доходность на риск

FCVTX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVTX
Ранг доходности на риск FCVTX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVTX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVTX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVTX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVTX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVTX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PRVIX
Ранг доходности на риск PRVIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVTX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVTXPRVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.30

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.08

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.93

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

8.07

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVTX vs. PRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVTX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа PRVIX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVTX и PRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVTXPRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.30

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.34

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.10

Корреляция

Корреляция между FCVTX и PRVIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVTX и PRVIX

Дивидендная доходность FCVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что меньше доходности PRVIX в 22.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVTX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M		10.80%10.69%4.91%5.34%6.37%8.00%0.23%3.20%38.15%3.30%6.98%11.13%
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		22.88%23.11%9.96%3.40%5.54%7.15%2.12%4.72%9.61%3.79%3.88%22.61%

Просадки

Сравнение просадок FCVTX и PRVIX

Максимальная просадка FCVTX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVTX и PRVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCVTXPRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-40.95%

-17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-14.06%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-28.00%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-40.95%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.40%

-8.14%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-8.44%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.65%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVTX и PRVIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) составляет 5.52%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что FCVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCVTXPRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.11%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

15.98%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

23.85%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

20.43%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

21.29%

+0.97%