Сравнение FCVTX с FZROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).
FCVTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. FZROX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FCVTX и FZROX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCVTX и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVTX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M | 1.76% | 7.53% | 7.42% | 17.19% | -13.53% | 37.49% | 10.60% | 20.19% | -17.77% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | -3.98% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FCVTX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.
FCVTX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 9.08%
FZROX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCVTX и FZROX
FCVTX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.
Доходность на риск
FCVTX vs. FZROX — Ранг доходности на риск
FCVTX
FZROX
Сравнение FCVTX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCVTX | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.98 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.50 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.51 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 7.28 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCVTX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.98 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.62 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.63 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FCVTX и FZROX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVTX и FZROX
Дивидендная доходность FCVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.51%, что больше доходности FZROX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVTX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M | 10.51% | 10.69% | 4.91% | 5.34% | 6.37% | 8.00% | 0.23% | 3.20% | 38.15% | 3.30% | 6.98% | 11.13% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.07% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCVTX и FZROX
Максимальная просадка FCVTX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVTX и FZROX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCVTX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -34.96% | -23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -12.44% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -25.12% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -6.16% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -5.61% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 2.58% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVTX и FZROX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FCVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCVTX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 5.52% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 9.81% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 18.68% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 17.45% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 20.28% | +2.00% |