PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVTX с ANOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCVTX с ANOIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FCVTX (Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M) and ANOIX (American Century Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - FCVTX is a Small Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while ANOIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, FCVTX returned 11.27%/yr vs 14.53%/yr for ANOIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FCVTX charges 1.50%/yr vs 1.17%/yr for ANOIX.

Доходность

Сравнение доходности FCVTX и ANOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCVTX показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у ANOIX с доходностью 15.79%. За последние 10 лет акции FCVTX уступали акциям ANOIX по среднегодовой доходности: 11.27% против 14.53% соответственно.

FCVTX

1 день
-0.45%
1 месяц
4.88%
С начала года
22.94%
6 месяцев
20.19%
1 год
35.68%
3 года*
18.01%
5 лет*
8.82%
10 лет*
11.27%

ANOIX

1 день
-1.76%
1 месяц
5.81%
С начала года
15.79%
6 месяцев
12.38%
1 год
23.90%
3 года*
16.01%
5 лет*
4.59%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCVTX и ANOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVTX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M		22.94%7.53%7.42%17.19%-13.53%37.49%10.60%20.19%-15.58%11.68%
ANOIX
American Century Small Cap Growth Fund		15.79%9.00%14.90%17.13%-26.41%7.80%51.07%36.75%-4.84%25.83%

Correlation

The correlation between FCVTX and ANOIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2004 г.

0.87

The correlation between FCVTX and ANOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M

American Century Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FCVTX:
FCVTX с FXAIXFCVTX с JMCRXFCVTX с FISVXFCVTX с FSELXFCVTX с BOSVXFCVTX с RYSEXFCVTX с FTIHX
Часто сравнивают с ANOIX:
ANOIX с FIDGXANOIX с ^GSPCANOIX с ACFOXANOIX с PEIYXANOIX с IWFANOIX с SPYANOIX с FSMDX

Доходность на риск

FCVTX vs. ANOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVTX
Ранг доходности на риск FCVTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVTX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVTX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ANOIX
Ранг доходности на риск ANOIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANOIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANOIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANOIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANOIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANOIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVTX c ANOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCVTXANOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.25

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.87

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

2.07

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

7.75

+4.85

FCVTX vs. ANOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVTX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа ANOIX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVTX и ANOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCVTX и ANOIX

Максимальная просадка FCVTX за все время составила -58.26%, примерно равная максимальной просадке ANOIX в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVTX и ANOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCVTXANOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-59.47%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-12.49%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.91%

-25.57%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-37.15%

+12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-39.07%

-5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.76%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-11.96%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.33%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVTX и ANOIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) составляет 5.82%, в то время как у American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что FCVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCVTXANOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

7.32%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

16.04%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

20.75%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

23.09%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

23.34%

-0.98%

Сравнение комиссий FCVTX и ANOIX

FCVTX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ANOIX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVTX и ANOIX

Дивидендная доходность FCVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности ANOIX в 6.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANOIX
American Century Small Cap Growth Fund		6.56%7.60%0.11%0.00%0.00%21.29%11.07%5.50%16.59%3.93%0.00%0.00%
FCVTX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M		8.70%10.69%4.91%5.34%6.37%8.00%0.23%3.20%38.15%3.30%6.98%11.13%

Часто задаваемые вопросы

FCVTX and ANOIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANOIX has higher volatility (7.32%) compared to FCVTX (5.82%). In terms of maximum drawdown, FCVTX dropped -58.26% vs ANOIX's -59.47%.

FCVTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCVTX и ANOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор