PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVSX с FTCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCVSX с FTCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX).

FCVSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г.. FTCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FCVSX и FTCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCVSX и FTCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		4.06%8.52%13.91%11.42%-15.33%9.95%42.52%28.58%-1.29%9.03%
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M		3.94%17.67%7.70%12.42%-15.82%9.35%41.70%27.83%-1.88%8.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCVSX показывает доходность 4.06%, а FTCVX немного ниже – 3.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCVSX имеют среднегодовую доходность 11.05%, а акции FTCVX немного отстают с 10.99%.

FCVSX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
4.06%
6 месяцев
-4.40%
1 год
16.70%
3 года*
11.27%
5 лет*
4.84%
10 лет*
11.05%

FTCVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.12%
С начала года
3.94%
6 месяцев
3.94%
1 год
26.52%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.32%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Convertible Securities Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M

Часто сравнивают с FCVSX:
FCVSX с ICVTFCVSX с SPYFCVSX с FXAIXFCVSX с PCONXFCVSX с AMRMXFCVSX с VOOGFCVSX с VOO
Часто сравнивают с FTCVX:
FTCVX с FICVXFTCVX с CPXIXFTCVX с DPIIXFTCVX с FACVXFTCVX с PISHXFTCVX с CICVXFTCVX с FIQVX

Сравнение комиссий FCVSX и FTCVX

FCVSX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FTCVX в 1.23%.

FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund

Доходность на риск

FCVSX vs. FTCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVSX
Ранг доходности на риск FCVSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FTCVX
Ранг доходности на риск FTCVX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVSX c FTCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVSXFTCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.72

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.34

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.44

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

12.83

-8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVSX vs. FTCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVSX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FTCVX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVSX и FTCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVSXFTCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.72

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.40

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.81

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.92

-0.22

Корреляция

Корреляция между FCVSX и FTCVX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVSX и FTCVX

Дивидендная доходность FCVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности FTCVX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		2.13%2.21%7.47%2.13%3.78%20.64%10.75%3.28%9.86%4.11%4.90%10.41%
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M		10.48%10.89%1.66%3.03%3.18%20.07%10.32%2.74%9.06%3.78%4.32%9.73%

Просадки

Сравнение просадок FCVSX и FTCVX

Максимальная просадка FCVSX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки FTCVX в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVSX и FTCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCVSXFTCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-25.10%

-33.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-7.76%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.18%

-24.45%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.08%

-25.10%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-4.36%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-5.90%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.08%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVSX и FTCVX

Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) имеют волатильность 6.86% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCVSXFTCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

6.86%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

12.33%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

15.84%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

13.41%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

13.54%

+0.20%